تصميم نظام التداول أميبروكر

أمي وسيط.
استخدام أداة الاستكشاف قوية وسريعة جدا أميبروكر لمسح السوق لفرص وأوجه القصور - الحافة الخاصة بك للبقاء في صدارة الحشد.
تحديد الدخول الموضوعي & أمب؛ قواعد الخروج لإزالة العواطف من التداول الخاص بك. استخدام باكتستينغ على مستوى المحفظة & أمب؛ التحسين لضبط الأداء. التحقق من المتانة باستخدام المشي إلى الأمام & أمب؛ محاكاة مونت كارلو.
التجارة بصريا من الرسوم البيانية، أو استخدام أداة تحليل لإنشاء قائمة النظام، أو أوامر مكان مباشرة من التعليمات البرمجية باستخدام واجهة التداول التلقائي. أيا كان أسلوبك. الخيار لك.
ترقية التداول الخاص بك إلى المستوى التالي.
قوية وسهلة الاستخدام والرسوم البيانية الجميلة.
السحب والإفلات المتوسطات، العصابات والمؤشرات على مؤشرات أخرى، تعديل المعلمات في الوقت الحقيقي باستخدام المتزلجون وتخصيص باستخدام العديد من أنماط مختلفة & أمب؛ التدرجات لجعلها جميلة.
أسرع محفظة باكتستينغ في العالم والتحسين.
سرعة مذهلة تأتي جنبا إلى جنب مع ميزات متطورة مثل: متقدمة موقف التحجيم، وسجل والترتيب، التداول التناوب، والمقاييس المخصصة، باكتسترس مخصصة، دعم العملات متعددة.
أتمتة وتجهيز الدفعات.
لا تنفق وقتك والطاقة على المهام المتكررة. السماح أميبروكر أتمتة روتينك باستخدام معالج دفعة متكاملة حديثا. لا نقرات المتكررة أكثر مملة. يمكنك تشغيله من جدولة ويندوز حتى أميبروكر يمكن أن تعمل أثناء النوم.
جميع المعلومات في متناول يدك.
هذا هو واحد فقط من العديد من الأشياء التي يمكنك القيام به باستخدام الاستكشاف.
نافذة التحليل هي موطن ل باكتستينغ، والتحسين، واختبار المشي إلى الأمام ومحاكاة مونت كارلو.
أدوات قوية لتاجر النظام.
نافذة التحليل.
نافذة التحليل هي موطن لجميع ما تبذلونه من المسح الضوئي، واستكشافات، باكتيستس محفظة، والتحسينات، واختبارات المشي إلى الأمام ومحاكاة مونت كارلو.
الأسواق شاشة الفرص.
الاستكشاف هو متعددة الأغراض الفرز / أداة استخراج البيانات التي تنتج تماما إخراج جدولي للبرمجة مع عدد غير محدود من الصفوف والأعمدة من جميع البيانات الرموز.
اختبار النظام الخاص بك.
باكتست يسمح لاختبار أداء النظام الخاص بك على البيانات التاريخية. يتم إجراء المحاكاة على مستوى المحفظة كما هو الحال في واقع الحياة، مع تداول الأوراق المالية متعددة في نفس الوقت، كل منها قاعدة تحديد الموقع موقف تحديد المستخدم.
سكورينغ & أمب؛ تصنيف.
إذا تحدث إشارات دخول متعددة على نفس الشريط ونفد من شراء الطاقة، أميبروكر يؤدي شريط تلو بار الترتيب على أساس المستخدم تحديد موقف النتيجة للعثور على التجارة الأفضل.
اعثر على قيم المعلمات المثلى.
أخبر أميبروكر لمحاولة الآلاف من مجموعات المعلمة المختلفة للعثور على تلك الأفضل أداء. استخدام الذكية الذكاء الاصطناعي الأمثل (سرب الجسيمات و سما-إس) للبحث في مساحات ضخمة في وقت محدود.
اختبار إعادة التوجيه.
لا تقع في فخ الإفراط في تركيب. التحقق من متانة النظام الخاص بك عن طريق التحقق من الأداء خارج العينة بعد عملية في العينة الأمثل.
محاكاة مونت كارلو.
تعد نفسك لظروف السوق الصعبة. تحقق أسوأ السيناريوهات واحتمال الخراب. نلقي نظرة ثاقبة الخصائص الإحصائية لنظام التداول الخاص بك.
لغة صيغة موجزة وسريعة للتعبير عن أفكار التداول الخاصة بك.
صفيف سريع وتجهيز المصفوفة.
في أميبروكر صيغة اللغة (أفل) ناقلات والمصفوفات هي أنواع الأصلي مثل أرقام عادي. لحساب منتصف نقطة صفائف عالية ومنخفضة عنصر من قبل عنصر كنت فقط اكتب ميدبت = (H + L) / 2؛ // H و L صفائف ويحصل تجميعها إلى رمز آلة متجه. لا حاجة لكتابة الحلقات. هذا يجعل من الممكن لتشغيل الصيغ الخاصة بك بنفس السرعة كما رمز مكتوب في المجمع. مشغلي المصفوفة السريعة الأصلية وظائف تجعل الحسابات الإحصائية نسيم.
اللغة الموجزة تعني عملا أقل.
سوف أنظمة التداول الخاصة بك والمؤشرات المكتوبة في أفل تأخذ أقل الكتابة ومساحة أقل مما كانت عليه في لغات أخرى لأن العديد من المهام النموذجية في أفل هي مجرد بطانات واحدة. على سبيل المثال دينامية، توقف الثريا القائم على أتر هو فقط: أبليستوب (ستوبتيترايلينغ، ستوبموديبوينت، 3 * أتر (14)، صحيح، صحيح).
المدمج في المصحح.
المصحح يسمح لك خطوة واحدة من خلال التعليمات البرمجية ومشاهدة المتغيرات في وقت التشغيل لفهم أفضل ما تفعله الصيغة الخاصة بك.
محرر التعليمات البرمجية للدولة من بين الفن.
استمتع محرر متقدم مع تسليط الضوء على بناء الجملة، الإكمال التلقائي، نصائح دعوة المعلمة، رمز للطي، لصناعة السيارات في المسافة البادئة وفي خط الخطأ الإبلاغ. عندما تواجه خطأ، يتم عرض رسالة ذات مغزى الحق في الخط حتى لا يزعج عينيك.
أقل كتابة، نتائج أسرع.
ترميز الصيغة لم تكن أسهل مع مقتطفات الشفرة الجاهزة للاستخدام. استخدام العشرات من المقتطفات المكتوبة مسبقا التي تنفذ مهام الترميز الشائعة وأنماط، أو إنشاء مقتطفات الخاصة بك!
خيوط المعالجة المتعددة.
جميع الصيغ الخاصة بك تستفيد تلقائيا من المعالجات متعددة / النوى. يتم تشغيل كل صيغة مخطط وعارض رسومية وكل نافذة تحليل في سلاسل محادثات منفصلة.
ثلاث طبعات أميبروكر للاختيار من بينها.
الإصدار القياسي.
نسخة للمبتدئين للتجار في نهاية اليوم والتأرجح. نهاية اليوم والوقت الحقيقي. يبدأ التداول اليومي من فاصل زمني مدته دقيقة واحدة. 10 رموز الحد في الوقت الحقيقي اقتباس النافذة. 2 المواضيع المتزامنة في إطار التحليل. 32 بت فقط.
المحترف.
المهنية في الوقت الحقيقي ومنصة تحليلية مع باكتستينغ المتقدمة والتحسين. نهاية اليوم والوقت الحقيقي. جميع الفترات الزمنية تراد / الثانية / دقيقة، رموز غير محدود في الوقت الحقيقي نافذة اقتباس. رموز غير محدودة في الوقت والمبيعات. تم تضمين إحصائيات مي / مف. ما يصل إلى 32 سلسلة متزامنة لكل نافذة تحليل. يتضمن كلا من الإصدارات 64 بت و 32 بت.
في نهاية المطاف حزمة برو.
كل ما أميبروكر المحترف لديه زائد اثنين من برامج مفيدة جدا:
؛ أميكوت - اقتباس تنزيل من مصادر متعددة على خطوط يضم التخلص من الذخائر المتفجرة مجانا والبيانات اللحظية والبيانات الأساسية مجانا.
أفل كود ويزارد - يخلق صيغ أفل من الجمل الإنجليزية عادي. أداة تعليمية لا تقدر بثمن للمبتدئين. (أميكوت و أفل كود رموز ترخيص يستحق 198 $ عند شراؤها بشكل منفصل حتى تقوم بحفظ 8٪ عند شراء هذه الحزمة)
متطلبات النظام: مايكروسوفت ويندوز 10، 8.1، 7، فيستا، زب، 2000، على الأقل 512MB من ذاكرة الوصول العشوائي. يمكن للمستخدمين أبل ماك استخدام بوتكامب / المتوازيات / فموير لتشغيل أميبروكر.
الشركة حول بنا شروط العلامة التجارية & أمب؛ الشروط و الأحكام سياسة الخصوصية إمايل أوس & # x2709؛ قائمة ميزات محرر المستندات ما الجديد دليل المستخدمين مصادر البيانات مقاطع الفيديو الدعم الفني الدعم الفني & منطقة الأعضاء الأعضاء قاعدة المعرفة ديفلوغ المستخدمين كب آخر أميبروكر ياهوغروب روابط مفيدة.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. من خلال تصفح هذا الموقع فإنك توافق على خصوصيتنا & أمب؛ اتفاقية ملفات تعريف الارتباط.

تصميم نظام التداول أميبروكر
ملاحظة: هذا موضوع متقدم إلى حد ما. يرجى قراءة دروس أفل السابقة أولا.
الفكرة وراء التحسين هو بسيط. أولا يجب أن يكون لديك نظام التداول، وهذا قد يكون بسيط المتوسط ​​المتحرك كروس على سبيل المثال. في كل نظام تقريبا هناك بعض المعلمات (كمتوسط ​​الفترة) التي تقرر كيف يتصرف النظام (أي هو مناسب تماما على المدى الطويل أو القصير الأجل، كيف هو رد فعل على الأسهم شديدة التقلب، الخ). التحسين هو عملية إيجاد القيم المثلى لتلك المعلمات (إعطاء أعلى ربح من النظام) لرمز معين (أو مجموعة من الرموز). أميبروكر هي واحدة من عدد قليل جدا من البرامج التي تسمح لك لتحسين النظام الخاص بك على رموز متعددة في آن واحد.
لتحسين النظام لديك لتحديد من واحد تصل عشرة معلمات إلى أن يكون الأمثل. عليك أن تقرر ما هو الحد الأدنى والحد الأقصى المسموح به للقيمة المعلمة وفي ما الزيادات هذه القيمة يجب تحديث. أميبروكر ثم ينفذ اختبارات الظهر متعددة النظام باستخدام كل توليفات الممكنة من قيم المعلمات. عند الانتهاء من هذه العملية أميبروكر يعرض قائمة النتائج مرتبة حسب صافي الربح. كنت قادرا على رؤية قيم المعلمات الأمثل التي تعطي أفضل نتيجة.
كتابة صيغة أفل.
ويدعم الأمثل في اختبار الظهر عن طريق وظيفة جديدة تسمى الأمثل. بناء الجملة لهذه الدالة كما يلي:
فاريابل - هو متغير أفل العادي الذي يحصل على تعيين القيمة التي تم إرجاعها عن طريق تحسين الدالة.
مع باكتستينغ العادي والمسح الضوئي والاستكشاف وسائط كومنتاري وظيفة الأمثل ترجع القيمة الافتراضية، وبالتالي فإن الدعوة وظيفة أعلاه ما يعادل: متغير = الافتراضي.
في وضع الأمثل تحسين وظيفة ترجع القيم المتتالية من دقيقة إلى أقصى حد (إينكلوسيفيلي) مع خطوة يخطو.
ومثل. وصف ومثل. عبارة عن سلسلة تستخدم لتحديد متغير التحسين ويتم عرضها كاسم عمود في قائمة نتائج التحسين.
الافتراضي هو القيمة الافتراضية التي تحسن عوائد وظيفة في الاستكشاف، مؤشر، والتعليق، والمسح الضوئي وطبيعية وسائط اختبار الظهر.
دقيقة هي الحد الأدنى من قيمة المتغير يجري الأمثل.
ماكس هو الحد الأقصى لقيمة المتغير الذي يتم تحسينه.
الخطوة هي فاصل يستخدم لزيادة القيمة من دقيقة إلى الحد الأقصى.
أميبروكر يدعم ما يصل 64 مكالمات لتحسين وظيفة (وبالتالي تصل 64 متغيرات التحسين)، لاحظ أنه إذا كنت تستخدم الأمثل شامل ثم انها فكرة جيدة حقا للحد من عدد من المتغيرات الأمثل لعدد قليل فقط. كل دعوة لتحسين توليد (ماكس - دقيقة) / حلقات الخطوة الأمثل ومكالمات متعددة لتحسين مضاعفة عدد من أشواط المطلوبة. على سبيل المثال تحسين معلمتين باستخدام 10 خطوات تتطلب 10 * 10 = 100 حلقات الأمثل. استدعاء وظيفة تحسين فقط مرة واحدة لكل متغير في بداية الصيغة الخاصة بك كما أن كل مكالمة يولد حلقات التحسين الجديدة يتم دعم الأمثل رمز الأمثل بشكل كامل من قبل أميبروكر مساحة البحث الأقصى هو 2 64 (10 19 = 10،000،000،000،000،000،000) مجموعات.
1. واحد المتغير الأمثل:
سيغافغ = أوبتيميز ("سيغنال أفيراج"، 9، 2، 20، 1)؛
سيل = كروس (سيغنال (12، 26، سيغافغ)، ماسد (12، 26))؛
2. اثنين متغير الأمثل (مناسبة لرسم 3D)
بير = أوبتيميز ("بير"، 2، 5، 50، 1)؛
ليفيل = أوبتيميز ("ليفيل"، 2، 2، 150، 4)؛
سيل = كروس (ليفيل، تسي (بير))؛
3. متعددة (3) الأمثل المتغير:
مفاست = أوبتيميز ("ماسد فاست"، 12، 8، 16، 1)؛
مسلو = أوبتيميز ("ماسد سلو"، 26، 17، 30، 1)؛
سيغافغ = أوبتيميز ("سيغنال أفيراج"، 9، 2، 20، 1)؛
شراء = الصليب (ماسد (مفاست، مسلو)، إشارة (مفاست، مسلو، سيغافغ))؛
بيع = الصليب (إشارة (مفاست، مسلو، سيغافغ)، ماسد (مفاست، مسلو))؛
بعد إدخال الصيغة، انقر على زر التحسين في & كوت؛ التحليل التلقائي & كوت؛ نافذة او شباك. سيبدأ أميبروكر اختبار جميع التوليفات الممكنة من متغيرات التحسين والإبلاغ عن النتائج في القائمة. بعد إجراء التحسين يتم عرض قائمة النتيجة مرتبة حسب صافي الربح٪. كما يمكنك فرز النتائج من قبل أي عمود في قائمة النتائج فمن السهل للحصول على القيم المثلى للمعلمات لأدنى تراجع، أدنى عدد من الصفقات، أكبر عامل الربح، وأدنى تعرض السوق وأعلى معدل تعديل معدل العائد السنوي. تعرض الأعمدة الأخيرة لقائمة النتائج قيم متغيرات التحسين للاختبار المعطى.
عندما تقرر أي مجموعة من المعلمات تناسب احتياجاتك أفضل ما عليك القيام به هو استبدال القيم الافتراضية في تحسين المكالمات وظيفة مع القيم المثلى. في المرحلة الحالية تحتاج إلى كتابتها باليد في نافذة تحرير الصيغة (المعلمة الثانية من تحسين استدعاء وظيفة).
عرض الرسوم البيانية لتحسين الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد.
لعرض مخطط التحسين ثلاثي الأبعاد، يجب تشغيل التحسين ثنائي المتغير أولا. يحتاج تحسينين متغيرين إلى صيغة تحتوي على 2 استدعاءات الدالة (). على سبيل المثال، تظهر صيغة التحسين ثنائية المتغير كما يلي:
بير = أوبتيميز ("بير"، 2، 5، 50، 1)؛
ليفيل = أوبتيميز ("ليفيل"، 2، 2، 150، 4)؛
سيل = كروس (ليفيل، تسي (بير))؛
بعد إدخال الصيغة، يجب النقر على & كوت؛ تحسين & كوت؛ زر.
بعد اكتمال التحسين، يجب النقر على السهم المنسدل على زر التحسين واختيار عرض الرسم البياني للتحسين ثلاثي الأبعاد. في بضع ثوان سوف تظهر مؤامرة سطح ثلاثي الأبعاد الملونة في إطار عارض الرسم البياني 3D. على سبيل المثال، يظهر الرسم البياني ثلاثي الأبعاد الذي تم إنشاؤه باستخدام الصيغة أعلاه.
بشكل افتراضي، تعرض المخططات ثلاثية الأبعاد قيم صافي الربح مقابل متغيرات التحسين. ومع ذلك يمكنك رسم مخطط سطح ثلاثي الأبعاد لأي عمود في جدول نتيجة التحسين. ما عليك سوى النقر على رأس العمود لفرزه (سيظهر السهم الأزرق يشير إلى أن نتائج التحسين مرتبة حسب عمود محدد)، ثم اختر عرض الرسم البياني للتحسين ثلاثي الأبعاد مرة أخرى.
من خلال تصور كيفية تأثير معلمات النظام على أداء التداول، يمكنك تحديد قيم المعلمة التي تنتج & كوت؛ هشة & كوت؛ والتي تنتج & كوت؛ قوية & كوت؛ أداء النظام. إعدادات قوية هي المناطق في الرسم البياني 3D التي تظهر تغييرات تدريجية بدلا من التغيرات المفاجئة في مؤامرة سطحية. 3D الرسوم البيانية الأمثل هي أداة عظيمة لمنع منحنى المناسب. يحدث الانحناء المناسب (أو الإفراط في التحسين) عندما يكون النظام أكثر تعقيدا مما يجب أن يكون، وكل ذلك التعقيد كان يركز على ظروف السوق التي قد لا تحدث مرة أخرى. التغييرات الجذرية (أو طفرات) في المخططات الأمثل 3D تظهر بوضوح المناطق الإفراط في التحسين. يجب عليك اختيار منطقة المعلمة التي تنتج هضبة واسعة واسعة على الرسم البياني 3D لتداول حياتك الحقيقية. مجموعات المعلمة إنتاج الأرباح الربح لن تعمل بشكل موثوق في التداول الحقيقي.
الضوابط 3D المشاهد الرسم البياني.
يوفر عارض الرسم البياني 3D أميبروكر قدرات مشاهدة كاملة مع دوران الرسم البياني الكامل والرسوم المتحركة. الآن يمكنك عرض نتائج النظام الخاص بك من كل منظور يمكن تصوره. يمكنك التحكم في الموقف والمعلمات الأخرى من المخطط باستخدام الماوس، شريط الأدوات واختصارات لوحة المفاتيح، كل ما تجد أسهل بالنسبة لك. أدناه سوف تجد القائمة.
- لتدوير - اضغط باستمرار على زر الماوس الأيسر والانتقال في اتجاهات X / Y.
- للتكبير، والتكبير التدريجي - اضغط باستمرار زر الماوس رايت والانتقال في اتجاهات X / Y.
- لنقل (ترجمة) - اضغط باستمرار على زر الماوس الأيسر ومفتاح كترل والانتقال في اتجاهات X / Y.
- للتحريك - اضغط باستمرار على زر الماوس الأيسر، اسحب بسرعة وأطلق زر أثناء السحب.
سباس - تحريك (تدوير تلقائي)
مفتاح السهم الأيسر - تدوير الرأس. اليسار.
مفتاح السهم لليمين - تدوير الرأس. حق.
أوب أرو كي - تدوير هوريز. فوق.
سهم لأسفل كي - تدوير هوريز. أسفل.
نومباد + (بلوس) - بالقرب (تكبير)
نومباد - (مينوس) - أقصى (تصغير)
نومباد 4 - تحرك اليسار.
نومباد 6 - تحرك الحق.
نومباد 8 - نقل ما يصل.
نومباد 2 - التحرك لأسفل.
بادج أوب - مستوى المياه يصل.
بادج دون - مستوى المياه إلى أسفل.
الذكية (غير شاملة) الأمثل.
تقدم أميبروكر الآن تحسينا ذكيا (غير شامل) بالإضافة إلى بحث شامل وشامل. ومن المفيد إجراء بحث غير شامل إذا كان عدد جميع توليفات المعلمات لنظام التداول المعطى أكبر من أن يكون مجديا للبحث الشامل.
البحث الشامل على ما يرام تماما طالما أنه من المعقول استخدامه. لنفترض أن لديك معلمتان لكل منهما تتراوح من 1 إلى 100 (الخطوة 1).
هذا هو 10000 تركيبات - موافق تماما للبحث شامل. الآن مع 3 المعلمات التي حصلت على 1 مليون تركيبات - فإنه لا يزال موافق للبحث شامل (ولكن يمكن أن يكون لينغتي). مع 4 معلمات لديك 100 مليون تركيبات ومع 5 معلمات (1..100) لديك 10 مليار تركيبات. في هذه الحالة سيكون وقتا طويلا جدا للتحقق من كل منهم، وهذا هو المجال حيث طرق البحث الذكية غير شاملة يمكن أن تحل المشكلة التي ليست قابلة للحل في وقت معقول باستخدام بحث شامل.
هنا على الاطلاق تعليمات أبسط كيفية استخدام محسن جديد غير شامل (في هذه الحالة سما-إس).
1. افتح الصيغة في محرر الصيغة.
2. أضف هذا السطر الواحد في أعلى الصيغة:
OptimizerSetEngine (ومثل، cmae ومثل؛)؛ // يمكنك أيضا استخدام & كوت؛ سبسو & كوت؛ أو & كوت؛ تريب & كوت؛ هنا.
3. (اختياري) حدد هدف التحسين في التحليل التلقائي والإعدادات & كوت؛ المشي إلى الأمام & كوت؛ علامة التبويب، حقل الهدف الأمثل. إذا تخطيت هذه الخطوة فإنه سيتم تحسين ل كار / مد (العائد السنوي المركب مقسوما على الحد الأقصى٪ السحب).
الآن إذا قمت بتشغيل التحسين باستخدام هذه الصيغة، فإنه سيتم استخدام تطور جديد (غير شامل) سما-إس محسن.
كيف يعمل ؟
التحسين هو عملية إيجاد الحد الأدنى (أو الحد الأقصى) من وظيفة معينة. ويمكن اعتبار أي نظام تجاري دالة لعدد معين من الحجج. المدخلات هي المعلمات وبيانات الاقتباس، والناتج هو الهدف الأمثل الخاص بك.
(يقول كار / مد). وأنت تبحث عن أقصى وظيفة معينة.
وتستند بعض خوارزميات التحسين الذكية على الطبيعة (سلوك الحيوان) - خوارزمية بسو، أو العملية البيولوجية - الخوارزميات الجينية،
وبعضها يقوم على المفاهيم الرياضية المستمدة من قبل البشر - سما-إس.
وتستخدم هذه الخوارزميات في العديد من المجالات المختلفة، بما في ذلك التمويل. أدخل & كوت؛ بسو فينانس & كوت؛ أو & كوت؛ تمويل سما-إس & كوت؛ في غوغل وسوف تجد الكثير من المعلومات.
الطرق غير الشاملة (أو & كوت؛ الذكية & كوت؛) سوف تجد الأمثل العالمي أو المحلي. والهدف هو بالطبع العثور على واحد عالمي، ولكن إذا كان هناك ذروة حادة واحدة.
قد تفشل الطرق غير الشاملة في العثور على هذه الذروة المفردة، ولكن مع الأخذ في الاعتبار وجهة نظر التاجر، فإن إيجاد ذروة حادة واحدة غير مجدية للتداول لأن هذه النتيجة ستكون غير مستقرة (هشة جدا) ولا يمكن تكرارها في التداول الحقيقي. في عملية التحسين نحن بدلا من البحث عن مناطق الهضبة مع المعلمات مستقرة وهذا هو المجال حيث أساليب ذكية تألق.
أما الخوارزمية المستخدمة في البحث غير الشامل فهي تبدو كما يلي:
أ) يولد المحسن بعض المجموعات العشوائية (عادة العشوائية).
ب) يتم تنفيذ باكتست بواسطة أميبروكر لكل مجموعة المعلمة من السكان.
ج) يتم تقييم نتائج باكتيستس وفقا لمنطق الخوارزمية.
وتولد السكان الجدد على أساس تطور النتائج،
د) إذا تم العثور على أفضل جديد - حفظه والذهاب إلى الخطوة ب) حتى يتم الوفاء بمعايير التوقف.
يمكن أن تشمل معايير التوقف مثال:
أ) الوصول إلى الحد الأقصى المحدد للتكرار.
ب) التوقف إذا كان نطاق أفضل القيم الموضوعية للأجيال X الأخيرة صفر.
ج) توقف إذا أضاف 0.1 ناقلات الانحراف المعياري في أي اتجاه محور رئيسي لا يغير قيمة القيمة الموضوعية.
لاستخدام أي محسن ذكي (غير شامل) في أميبروكر تحتاج إلى تحديد محرك محسن تريد استخدامها في صيغة أفل باستخدام الدالة أوبتميزيرسيتنجين.
تقوم الدالة باختيار محرك التحسين الخارجي المحدد بالاسم. أميبروكر حاليا السفن مع 3 محركات: محسن سرب الجسيمات القياسية (& كوت؛ سبسو & كوت؛)، القبائل (& كوت؛ تريب & كوت؛) و سما-إس (& كوت؛ كمي & كوت؛) - الأسماء في الأقواس لاستخدامها في مكالمات أوبتميزيرزيتنجين.
بالإضافة إلى اختيار محرك محسن قد ترغب في تعيين بعض المعلمات الداخلية. للقيام بذلك استخدام وظيفة أوبتميزيرزيتوبتيون.
أوبتيميزرزيتوبتيون (& كوت؛ نيم & كوت ؛، فالو).
وظيفة تعيين معلمات إضافية لمحرك التحسين الخارجي. المعلمات تعتمد على المحرك.
كل ثلاثة أمثلية شحنها مع أميبروكر (سبسو، تريب، كمي) دعم معلمتين: & كوت؛ تشغيل & كوت؛ (عدد مرات التشغيل) و & كوت؛ ماكسيفال & كوت؛ (الحد الأقصى للتقييمات (الاختبارات) في المدى الواحد). سلوك كل معلمة يعتمد على المحرك، لذلك قد القيم نفسها وعادة ما تسفر عن نتائج مختلفة مع محركات مختلفة المستخدمة.
الفرق بين تشغيل و ماكسفال كما يلي. التقييم (أو الاختبار) هو باكتست واحد (أو تقييم قيمة وظيفة موضوعية).
رن هو تشغيل واحد كامل من الخوارزمية (إيجاد القيمة المثلى) - وعادة ما تنطوي على العديد من الاختبارات (التقييمات).
كل تشغيل ببساطة ريستارتس عملية التحسين بأكملها من بداية جديدة (جديدة عشوائية السكان عشوائي).
لذلك كل تشغيل قد يؤدي إلى إيجاد مختلفة المحلية ماكس / دقيقة (إذا لم يجد العالمية واحدة). لذلك يعمل المعلمة يحدد عدد خوارزميات لاحقة يعمل. ماكسيفال هو الحد الأقصى لعدد التقييمات (باكتيستس) في أي تشغيل واحد.
إذا كانت المشكلة بسيطة نسبيا و 1000 الاختبارات كافية للعثور على أقصى العالمية، 5X1000 هو أكثر عرضة للعثور على الحد الأقصى العالمي.
لأن هناك فرص أقل أن تكون عالقة في ماكس المحلية، كما تشغيل لاحق سوف تبدأ من مختلف عشوائي عشوائي السكان.
يمكن أن يكون اختيار قيم المعلمات أمرا صعبا. ذلك يعتمد على المشكلة تحت الاختبار، وتعقيدها، وما إلى ذلك، الخ.
أي طريقة عشوائية غير شاملة لا تمنحك ضمانا لإيجاد الحد الأقصى / الحد الأدنى العالمي، بغض النظر عن عدد الاختبارات إذا كان أصغر.
من شاملة. أسهل إجابة هي: تحديد عدد كبير من الاختبارات كما هو معقول بالنسبة لك من حيث الوقت اللازم لإكمال.
نصيحة بسيطة أخرى هي مضاعفة من قبل 10 عدد من الاختبارات مع إضافة بعدا جديدا. وهذا قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير عدد.
من الاختبارات المطلوبة، ولكنها آمنة تماما. تم تصميم محركات شحنها لتكون بسيطة للاستخدام، وبالتالي & كوت؛ معقولة & كوت؛ يتم استخدام القيم الافتراضية / التلقائية حتى يمكن تشغيل الأمثل عادة دون تحديد أي شيء (قبول الافتراضيات).
من المهم أن نفهم أن جميع أساليب التحسين الذكية تعمل بشكل أفضل في مساحات المعلمة المستمرة والوظائف الموضوعية على نحو سلس نسبيا. إذا كانت مساحة المعلمة خوارزميات تطورية منفصلة قد تواجه صعوبة في إيجاد القيمة المثلى. وهو صحيح خاصة بالنسبة للمعلمات الثنائية (تشغيل / إيقاف) - فهي ليست مناسبة لأي طريقة البحث التي تستخدم التدرج من تغيير وظيفة موضوعية (كما تفعل معظم الأساليب الذكية). إذا كان نظام التداول الخاص بك يحتوي على العديد من المعلمات الثنائية، يجب أن لا تستخدم محسن الذكية مباشرة عليها. بدلا من ذلك محاولة لتحسين المعلمات المستمرة فقط باستخدام محسن الذكية، والتبديل المعلمات الثنائية يدويا أو عن طريق البرنامج النصي الخارجي.
سبسو - معيار سرب الجسيمات محسن.
ويستند محسن سرب الجسيمات القياسية على رمز SPSO2007 الذي من المفترض أن تنتج نتائج جيدة شريطة أن يتم توفير المعلمات الصحيحة (أي تشغيل، ماكسيفال) لمشكلة معينة.
اختيار الخيارات الصحيحة للمحسن بسو يمكن أن تكون خادعة وبالتالي النتائج قد تختلف بشكل كبير من حالة إلى أخرى.
SPSO. dll يأتي مع رموز المصدر الكامل داخل & كوت؛ أدك & كوت؛ فرعي.
(إيجاد القيمة المثلى في 1000 الاختبارات ضمن مساحة البحث من 10000 مجموعات)
بوي = كروس (ماسد (فا، سي)، 0)؛
سيل = كروس (0، ماسد (فا، سي))؛
تريبيس - التكيف المعلمة أقل الجسيمات سرب محسن.
القبائل هو التكيف، المعلمة أقل نسخة من بسو (الجسيمات سرب الأمثل) محسن غير شاملة. للحصول على خلفية علمية انظر:
من الناحية النظرية يجب أن أداء أفضل من بسو العادية، لأنه يمكن ضبط تلقائيا أحجام سرب واستراتيجية خوارزمية للمشكلة التي يجري حلها.
وتظهر الممارسة أن أدائها يشبه إلى حد بعيد بسو.
و Tribes. DLL المساعد ينفذ & كوت؛ القبائل - D & كوت؛ (أي بدون أبعاد). استنادا إلى clerc. maurice. free. fr/pso/Tribes/TRIBES-D. zip التي كتبها موريس كليرك. رموز المصدر الأصلي المستخدمة بإذن من المؤلف.
Tribes. DLL يأتي مع شفرة المصدر الكامل (داخل & كوت؛ أدك & كوت؛ مجلد)
ومثل؛ MaxEval ومثل. - الحد الأقصى لعدد التقييمات (باكتيستس) لكل تشغيل (افتراضي = 1000).
الافتراضي 1000 هو جيد لمدة 2 أو 3 أبعاد كحد أقصى.
ومثل، يدير ومثل. - عدد من أشواط (إعادة تشغيل). (الافتراضي = 5)
يمكنك ترك عدد من تشغيل بالقيمة الافتراضية من 5.
يتم تعيين افتراضيا عدد من تشغيل (أو إعادة تشغيل) إلى 5.
لاستخدام محسن القبائل، تحتاج فقط لإضافة سطر واحد إلى التعليمات البرمجية الخاصة بك:
أوبتيميزرزيتوبتيون (& كوت؛ ماكسيفال & كوت ؛، 5000)؛ // 5000 التقييمات ماكس.
سما-إس - التكافؤ مصفوفة التكيف تطور استراتيجية التطور.
سما-إس (كوفاريانس مصفوفة التكيف استراتيجية التطور) هو محسن غير شاملة متقدمة.
للحصول على خلفية علمية انظر:
وفقا لمعايير علمية يفوق تسعة استراتيجيات أخرى، الأكثر شعبية التطورية (مثل بسو، التطور الوراثي والتفاضلي).
البرنامج المساعد CMAE. DLL ينفذ & كوت؛ العالمية & كوت؛ البديل من البحث مع عدة إعادة تشغيل مع زيادة حجم السكان.
يأتي CMAE. DLL مع شفرة المصدر الكاملة (داخل & كوت؛ أدك & كوت؛ مجلد)
يتم تعيين افتراضيا عدد من تشغيل (أو إعادة تشغيل) إلى 5.
ينصح بترك العدد الافتراضي لإعادة التشغيل.
يمكنك تغييره باستخدام أوبتيميزيرزيتوبتيون (& كوت؛ رونس & كوت ؛، N)، حيث يجب أن يكون N في النطاق 1..10.
تحديد أكثر من 10 أشواط غير مستحسن، وإن كان ذلك ممكنا.
لاحظ أن كل تشغيل يستخدم تويس حجم السكان من تشغيل السابقة حتى ينمو أضعافا مضاعفة.
لذلك مع 10 أشواط في نهاية المطاف مع السكان 2 ^ 10 أكبر (1024 مرات) من المدى الأول.
هناك معلمة أخرى & كوت؛ ماكسيفال & كوت ؛. القيمة الافتراضية هي صفر وهو ما يعني أن البرنامج المساعد سوف تلقائيا حساب ماكسيفال المطلوبة. وينصح بعدم تعريف ماكسيفال من قبل نفسك كما الافتراضي يعمل بشكل جيد.
خوارزمية ذكية بما فيه الكفاية لتقليل عدد من التقييمات المطلوبة وتتقارب سريع جدا إلى نقطة الحل، في كثير من الأحيان يجد الحلول أسرع من الاستراتيجيات الأخرى.
فمن الطبيعي أن البرنامج المساعد سوف تخطي بعض خطوات التقييم، إذا كان يكتشف أن تم العثور على حل، لذلك يجب أن لا يفاجأ أن شريط التقدم الأمثل قد تتحرك بسرعة كبيرة في بعض النقاط. البرنامج المساعد لديه أيضا القدرة على زيادة عدد الخطوات على القيمة المقدرة في البداية إذا كان هناك حاجة للعثور على الحل. نظرا لطبيعة التكيف، & كوت؛ الوقت المقدر المتبقي & كوت؛ و / أو & كوت؛ عدد الخطوات & كوت؛ عرض من قبل الحوار التقدم هو فقط & كوت؛ أفضل تخمين في الوقت & كوت؛ وقد تختلف خلال دورة التحسين.
لاستخدام محسن سما-إس، تحتاج فقط لإضافة سطر واحد إلى التعليمات البرمجية:
سيتم تشغيل هذا التحسين مع الإعدادات الافتراضية التي هي على ما يرام بالنسبة لمعظم الحالات.
وتجدر الإشارة إلى ذلك، كما هو الحال مع العديد من خوارزميات البحث كونتينووس الفضاء، أن تنخفض & كوت؛ خطوة & كوت؛ المعلمة في تحسين () مكالمات فونسيتون لا يؤثر بشكل كبير مرات التحسين. الشيء الوحيد الذي يهم هو مشكلة & كوت؛ البعد & كوت ؛، أي عدد من المعلمات المختلفة (عدد من المكالمات وظيفة الأمثل). عدد & كوت؛ الخطوات & كوت؛ لكل معلمة يمكن تعيين دون التأثير على الوقت الأمثل، وذلك باستخدام أفضل دقة تريد. من الناحية النظرية يجب أن تكون الخوارزمية قادرة على إيجاد حل في معظم 900 * (N + 3) * (N + 3) باكتيستس حيث & كوت؛ N & كوت؛ هو البعد. في الممارسة أنه يتلاقى الكثير أسرع. على سبيل المثال الحل في 3 (N = 3) الأبعاد المعلمة الفضاء (100 * 100 * 100 = 100 مليون خطوات شاملة) يمكن العثور عليها في عدد قليل من الخطوات 500-900 سما-إس.
متعدد الخيوط التحسين الفردية.
بدءا من أميبروكر 5.70 بالإضافة إلى تعدد تعدد الرموز رمز، يمكنك تنفيذ متعددة الخيوط رمز واحد الأمثل. للوصول إلى هذه الوظيفة، انقر على السهم المنسدل بجوار & كوت؛ تحسين & كوت؛ في نافذة التحليل الجديد وحدد & كوت؛ تحسين فردي & كوت ؛.
& كوت؛ التحسين الفردي & كوت؛ سوف تستخدم جميع النوى المعالج المتاحة لأداء الأمثل رمز واحد، مما يجعلها أسرع بكثير من التحسين العادية.
1. باكتستر مخصص غير معتمد (حتى الآن)
2. لا يتم دعم محركات التحسين الذكية - يعمل فقط إكساوستيف الأمثل.
في نهاية المطاف قد نتخلص من الحد (1) - عندما يتم تغيير أميبروكر لذلك مخصص باكتستر لا تستخدم أولي بعد الآن. ولكن (2) هو على الارجح هنا للبقاء لفترة طويلة.

قاعدة معارف المستخدمين.
14 أكتوبر 2018.
نظام حافظة الثغرات في التعامل مع الذخائر المتفجرة.
وأضاف 29 فبراير 2018، نقاط إضافية للنظر:
1) هذا النظام يعتمد على الحصول على ملء دقيقة في سعر فتح. للحصول على مثل هذه التعبئة يتطلب جودة تغذية الحد الأدنى تأخير البيانات ومهارات البرمجة المتقدمة لتنفيذ التجارة الأتمتة.
2) عند تحديد سعر دخول أقل قليلا من السعر المفتوح (في محاولة لتحسين الأداء) فشل النظام بشكل فادح. حتى تحسين السعر بنسبة سنت واحد فقط يقتل النظام. وهذا يشير إلى أن معظم الأرباح تأتي من الأيام التي كان السعر المفتوح مساويا ل لو، أي أن السعر انتقل من الفتح ولم ينخفض ​​أسفله. وهذا بالطبع واضح. لتأكيد هذا أضفت شرط الاختبار هذا (يتطلع إلى الأمام) لاستبعاد الأيام التي فتح == منخفضة:
شراء = شراء وليس O == L؛
هذا يقتل النظام ويثبت أن معظم الأرباح تأتي من أيام حيث O == L. لمزيد من تأكيد هذا أضفت الحالة المعاكسة:
شراء = شراء و O == L؛
وهذا يعطي الأرباح لانهائية تقريبا ويثبت أن معظم الأرباح تأتي من الأيام التي يتحرك السعر على الفور من فتح وأبدا يعود أدناه. محاولة تحسين سعر الدخول هو خطأ. ينبغي للمرء أن يدخل على وقف مجموعة 1-2 كت فوق السعر المفتوح، وهذا القضاء على أيام عندما ينخفض ​​السعر وأبدا يعود مرة أخرى. هذا يحسن الأداء بشكل ملحوظ.
3) هذا النظام يتداول الركبة رعشة التاجر ردود / أنماط. وعادة ما تغرق هذه الأنماط من خلال حجم التداول الكبير وبالتالي هذا النظام يعمل بشكل أفضل بكثير عند تحديد مؤشر مع وحدات التخزين بين 500،000 و 5،000،000 سهم / يوم. هذا أيضا يحسن الأداء بشكل ملحوظ.
تؤدي إضافة العنصرين المذكورين أعلاه إلى منحنى أسهم أفضل بكثير من المنحنى الموضح أدناه. عذرا، ليس لدي وقت لتوثيق ما ورد أعلاه بمزيد من التفصيل. حظا طيبا وفقك الله!
تحدد هذه المشاركة فكرة تداول طويلة جدا بسيطة جدا تشتري عند نسبة معينة أقل من يوم أمس، منخفضة، ومخارج في اليوم التالي & # 8217؛ s مفتوحة. في حين في بعض الأحيان قد يكون من الصعب الحصول على سعر فتح بالضبط، وربحية عالية من هذا النظام يجعلها مرشحا جيدا لمزيد من التجارب. نظام يعمل بشكل جيد مع قوائم المراقبة مثل N100، SP500، SP1500، راسل 1000، الخ الأداء على راسل 1000، مع الحد الأقصى. المراكز المفتوحة إلى 1، للفترة 12/10/2003 إلى 12/10/2018، تبدو كالتالي:
بعض قوائم المراقبة الأخرى تعطي أقل تعرض (الأرباح) ولكن هذا يأتي مع انخفاض دس. وحددت العمولات إلى 0.005 دولار للسهم الواحد. لا هامش يستخدم.
ولا يستخدم أي ترتيب صريح؛ يتم تداولها علامات على أساس الترتيب الأبجدي في قائمة المراقبة. قد يبدو هذا غريبا ولكنه هام: عكس هذا النوع فشل النظام. وهذا قد يعني أنه، بسبب مشاكل المسح في الوقت الحقيقي، والرموز المدرجة في أعلى هذا النوع يمكن تداولها بشكل مختلف عن تلك المدرجة في الأسفل.
الاهتمام بالسيولة (قد ترغب في تداول أكثر من موقف واحد) والانزلاق (الدخول بدلا من المخاطر، ولكن المخارج قد تكون مشكلة). دس كبيرة ولكن يمكن تعويضها مع تحسين الإدخالات المتداولة في الوقت الحقيقي والمخارج. عند التداول تلقائيا قد يكون من الممكن وضع أوامر دخول أوكا داي-لمت لجميع الإشارات والانتظار فقط ونرى ما يملأ. منذ مخارج أكثر صعوبة من إدخالات قد ترغب في استكشاف استراتيجيات الخروج الأخرى.
يتم اختيار القيم الافتراضية المعلمة فقط من قبعة. من المؤكد تقريبا يمكنك تحسين لهم أو ضبطها بشكل حيوي لأشرطة الفردية. اختبرت بإيجاز هذا النظام في وضع المشي إلى الأمام وكانت النتائج مربحة لجميع سنوات اختبارها. باستثناء عدد من الأسهم المتداولة المعلمات تظهر ليست حرجة للغاية. يبدو أن الإفراط في التحسين لا يمثل مشكلة في هذه الحالة.
الرمز أدناه بسيط جدا ويتطلب بعض التفسيرات. ومع ذلك فمن المهم أن نفهم أن هذا النظام يتمتع حافة صغيرة من خلال التداول في فتح، وحساب تريندما باستخدام نفس سعر فتح. قد يفسر البعض هذا التسرب في المستقبل، ولكن إذا كنت التجارة هذا النظام في الوقت الحقيقي، فإنه ليس كذلك. كثير من الناس لا يدركون أنه إذا كنت التجارة في فتح يمكنك أيضا استخدام هذا السعر في الحسابات & # 8212؛ طالما كنت تؤدي لهم في الوقت الحقيقي & # 8212؛ وهذا هو المكان أميبروكر والتكنولوجيا يمكن أن تعطيك ميزة. إذا كنت المرجع () عودة تريندما بواسطة شريط واحد النظام لا يزال مربحا للغاية ولكن زيادة دس لبعض قوائم المراقبة. إذا كنت تستخدم استثمارات ثابتة الفرق لا يكاد يذكر.
سيكون إجراء التداول هو بدء المسح قبل فتح السوق وإزالة الأشرطة التي يتم تسعيرها عن بعد بحيث أنها من غير المرجح أن تلبي أوبنثريش. وهكذا يمكنك البدء في مسح 1000 حرف ولكن بسرعة جدا عدد الممسوحة ضوئيا سوف تتضاءل إلى مجرد عشرات أو نحو ذلك. عند الاقتراب من 9:30 صباحا الخاص بك المسح في الوقت الحقيقي سوف تكون سريعة جدا، وسوف تكون قادرة على وضع النظام لمت قريبة جدا من فتح & # 8211؛ قد تكون حتى قادرة على تحسين على سعر فتح.
على الرغم من أن عدد قليل من الناس نظرت في التعليمات البرمجية أدناه وجدت شيئا خاطئا، والأرباح تبدو مرتفعة نوعا ما لمثل هذا النظام البسيط. الرجاء الإبلاغ عن الأخطاء التي قد تراها.
قدمه هيرمان في 7:03 مساء تحت أفكار (التجريبية)
تعليقات خارج على نظام التخلص من الذخائر المتفجرة جود-ترادينغ.
1 سبتمبر 2018.
A طويلة-- فقط التخلص من الذخائر المتفجرة الفجوة فكرة التداول.
تم نشر هذه الفكرة (# 161332) على قائمة أميبروكر الرئيسية في 3 يوليو 2018. كانت هناك العديد من التعليقات الممتازة على القائمة، وإذا كنت مهتما في العمل على هذا النظام، فإنك تفعل جيدا لقراءتها جميعا قبل البدء. بعد نشر وجدت عددا من الوظائف على شبكة الإنترنت مناقشة هذه الفكرة التجارية، وادعى البعض أن يتداول نظام مماثل مع نجاح جيد.
لقد أشرت إلى هذا النظام على & # 8220؛ غاب ترادينغ & # 8221؛ ولكن هذا قد يكون قليلا من تسمية خاطئة، & # 8220؛ يعني انعكاس & # 8221؛ قد يكون تصنيف أفضل. سوف غوغلينغ لذلك تحصل على العديد من الزيارات إلى أنظمة مماثلة. هنا بعض الروابط:
يبدو أن فكرة التداول التي نوقشت على نطاق واسع إلى حد ما وأقترح عليك & # 8217؛ القيام ببعض غوغلينغ لوحدك لمعرفة أحدث. كمستخدم أميبروكر لديك أدوات أفضل من معظم التجار وكان لديك فرصة أفضل من معظم من أجل التوصل إلى الاختلاف الذي يعمل. ربما مع الأرباح أقل قليلا، ومع كمية كبيرة من التعليمات البرمجية إضافية & # 8212؛ فلن يكون & # 8220؛ كيكي & # 8221؛ مشروع :-)
وعلق بعض الناس على أن هذا النظام لن يعمل في التداول الحقيقي، في حين أنها قد تكون صحيحة يقول آخرون مخططات مثل هذا العمل. لم أكن قد انتهيت من النظام، ويمكن أن & # 8217؛ مطالبة لمعرفة ما إذا كان يمكن تداولها أم لا.
النظام يشتري عند نسبة مئوية معينة أقل من يوم أمس & # 8217؛ ق منخفضة، على أمر لمت، ومخارج في نفس اليوم عند الإغلاق.
قدمه هيرمان في 6:53 مساء تحت أفكار (التجريبية)
تعليقات خارج على فكرة طويلة الأمد التخلص من الذخائر المتفجرة الفجوة.
28 نوفمبر 2007.
معكوس العودة إلى نظام يعني.
قدمه brian_z في 11:54 بعد الظهر تحت أفكار (التجريبية)
تعليقات خارج على معكوس عودة إلى نظام يعني.
22 أكتوبر 2007.
ماسد تريند سيستيم.
يمكنني استخدام معايير الإعداد الصغيرة لفحص لأسهم بلدي.
أبحث عن الرسم البياني 4 أسفل القضبان و 1 حتى شريط لإشارة شراء (لدي الرسم البياني مجموعة إلى الأحمر لأسفل والأزرق حتى أستطيع أن أرى.
ماسد فوق الصفر الخط.
هذا النظام هو أساس التداول الاتجاه. شراء على التراجع عندما يستمر السوق اتجاهه صعودا.
للبحث عن أجهزة ماكد تريند:
1) أدخل الصيغة التالية في مخطط.
وسيتم الإبلاغ عن الأسهم التي تستوفي المعايير في قائمة النتائج.
ملاحظة: بعض الاختلافات في قواعد الإعداد يمكن أن تحدد إشارات نادرة جدا وفي قواعد البيانات الصغيرة فمن الممكن أنه لن يكون هناك أي أجهزة في أي يوم معين (وبالتالي لن يتم الإبلاغ عن الأسهم عن طريق المسح الضوئي).
3) انقر فوق أي رمز في جزء النتائج لعرض المخطط، لهذا الرمز، في الخلفية.
ملاحظة: في هذا المثال، تم استخدام قاعدة بيانات تدريب، تحتوي فقط على بيانات حتى 5/11/2007.
فكرة التداول من قبل بروتراديرينس. تعليقات وصيغة بيل & # 8211؛ وافيشانيك.
قدمه brian_z في 11:06 بعد الظهر تحت أفكار (التجريبية)
تعليقات خارج على ماسد تريند سيستيم.
14 أكتوبر 2007.
15 يوم التداول نظام.
قدمه brian_z الساعة 10:43 مساء تحت أفكار (تجريبية)
تعليقات خارج على 15 يوم أداء نظام التداول.
19 أغسطس 2007.
كيس-001: تداول الفجوة اليومية.
هذا هو الأول في سلسلة قبالة كيس (يبقيه بسيط، غبي) الأفكار التجارية بالنسبة لك للعب مع. كل أفكار النظام المعروضة هنا غير مثبتة، ولم تكتمل، وقد تحتوي على أخطاء. ويهدف إلى إظهار أنماط محتملة لمزيد من الاستكشاف. كما هو الحال دائما، أنت مدعو إلى تقديم تعليقات و / أو إضافة الأفكار الخاصة بك إلى هذه السلسلة.
أنا أفضل أنظمة الوقت الحقيقي التي تتاجر بسرعة، يتم الآلي، وخالية من المؤشرات التقليدية. ويفضل ألا يكون لها أي معلمات قابلة للتحسين؛ ومع ذلك، قد لا أكون دائما قادرة على تحقيق هذا الهدف. لن تكون جميع الأنظمة 'أن' بسيطة؛ سيكون هناك بعض التي تستخدم المتوسط ​​المتوسط ​​أو هف / لف وظائف نوع. النظام الأول الموضح أدناه هو نسخة من النظام التجريبي الذي استخدمه لتطوير إجراءات التجارة والأتمتة في مكان آخر على هذا الموقع.
لنرى كيف يعمل هذا، يجب عليك باكتست على بيانات دقيقة واحدة مع دورية في نطاق 5-60 دقيقة. قد يكون الانطباع الأول الخاص بك هو أن هذه الأرباح هي ببساطة بسبب ارتفاع السوق، ولكن حقيقة أن الأرباح الطويلة والقصيرة هي على قدم المساواة تشير إلى أن هناك أكثر من ذلك. لأن 98٪ من جميع الصفقات تقع بين 9:30 صباحا و 10:30 صباحا، وهذا النوع من النظام لطيف إذا كنت ترغب فقط في التجارة وقت قصير كل يوم. هذا يقلل من المخاطر فيما يتعلق بالتعرض للسوق ويعطيك المزيد من الوقت للاستمتاع الأنشطة الأخرى.
ويعطي هذا الاختبار في قائمة المراقبة الخاصة ب ناسداك-100 (الاختبارات الفردية، 15 دقيقة، الدوري) الأرباح المبينة أدناه للفترة من 1 مارس 2007 إلى 17 أغسطس 2007. يتم حذف أسماء الرموز للحفاظ على التعاقد البياني. الرسم البياني يظهر ببساطة شريط صافي الربح لكل شريط اختبارها. متوسط ​​التعرض لهذا النظام حوالي 15٪. وبالتالي، قد تكون قادرة على تداول المحافظ لزيادة الأرباح وتسهيل منحنيات الأسهم. حذر من أنه في شكلها الخام عمليات السحب غير مقبولة وأنه قد يكون هناك قيود على حجم العديد من الدرجات.
وبما أن هذا النظام منخفض التعرض، فقد يكون مرشحا لسوق المسح وتصنيف محفظة التداول. وسوف تكون رارس مؤشرا على أقصى قدر ممكن من الأرباح المطلقة التي يمكن الحصول عليها إذا نجح أحد في زيادة التعرض لنحو 100٪. ومع ذلك، قد تكون مرتبطة حركة السعر من مؤشرات مختلفة، والتداولات من مختلف الأشرطة قد تتداخل. إذا كان العديد من تجارة علامات في نفس الوقت، سيكون من الصعب زيادة التعرض للنظام.
حرره آل فينوسا.
قدمه هيرمان في 1:49 بعد الظهر تحت أفكار (التجريبية)
تعليقات خارج على كيس-001: إنتراداي غاب ترادينغ.
17 أغسطس 2007.
أفكار النظام على الإنترنت.
أنت مدعو إلى إرسال روابط إلى أفكار النظام في التعليقات على هذه المشاركة.
قدمه هيرمان في 7:46 مساء تحت أنظمة التداول.
16 يوليو 2007.
مقدمة في أنظمة التداول & # 8211؛ عملي.
هذه الفئة محجوزة لأنظمة التداول الفعلية، أي أن كنت قد تداولت في وقت ما أو أن تنظر في التداول. وبما أن معايير القابلية للتداول تختلف من شخص لآخر، وبما أن النظم قد تعمل أو لا تعتمد على كيفية تداولها، فسيكون من الصعب فحص المساهمات هنا. وفيما يتعلق بما تم نشره هنا، حافظ على عقل مفتوح واعتبر أن الملصق يعتبر النظام قابل للتداول.
يمكنك المساهمة عن طريق نشر ككاتب (يتطلب التسجيل) أو في تعليق على هذا المنصب.
قدمه هيرمان في 11:14 صباحا تحت العملية (مربحة)
تعليقات خارج على مقدمة لنظم التداول & # 8211؛ عملي.
مقدمة في أنظمة التداول & # 8211؛ الأفكار.
هذا هو المكان الذي يمكنك مشاركة أنظمة التداول التي تكون مربحة بشكل هامشي، أي تلك التي لا ينبغي تداولها كما هي ولكنها تظهر إمكانات. وعادة ما يكون هذا نظاما أساسيا مربحا، ولكن التجارب تتراجع بنسبة 50٪. ويمكن في كثير من الأحيان تحسين هذه الأنظمة عن طريق إضافة توقف، الأهداف، إدارة الأموال، تقنيات محفظة، وما إلى ذلك الواقع هو أنه في حين قد لا يكون لديك الخبرة لجعلها تعمل شخص آخر قد.
تقريبا كل واحد منا تجد الأفكار نظام التداول في الكتب والمجلات أننا ثم رمز في أفل للتقييم. بعض هذه النظم قد تكون موجودة لسنوات عديدة في حين أن البعض الآخر أفكار جديدة. بعد الترميز لهم، دائما تقريبا، نحن بخيبة أمل و تشاك خارج النظام (العمل!). بدلا من التخلص من عملك، فإنك مدعو إلى نشر النظام هنا لإعطاء مطور آخر فرصة لإصلاحه.
أنت مدعو للمساهمة كمؤلف (يتطلب التسجيل) أو في تعليق على هذا المنصب.
قدمه هيرمان في 11:04 صباحا تحت أفكار (التجريبية)
تعليقات خارج على مقدمة لنظم التداول & # 8211؛ الأفكار.
المشاركات الاخيرة.
احدث التعليقات.
ريتشارد ديل على موارد البيانات & # 8211؛ فوريكس هيرمان على الطلب المواضيع في الوقت الحقيقي هنا مايك B على طلب المواضيع في الوقت الحقيقي هنا توماش جانيشكو على قاعدة بيانات الأسهم الأمريكية (v2) brian_z على إعداد قاعدة بيانات مخصصة & # 8211؛ ناسداك.
الاقسام.
أكتوبر 2018 (1) سبتمبر 2018 (1) أغسطس 2018 (1) يوليو 2018 (1) أبريل 2018 (2) مارس 2018 (6) فبراير 2018 (2) يناير 2018 (2) فبراير 2009 (2) أغسطس 2008 (1) (2008) (17) تشرين الأول / أكتوبر 2008 (17) أيلول / سبتمبر 2008 (17) آب / أغسطس 2008 (26) تموز / يوليه 2007 (20) يونيو 2007 (17) أيار / مايو 2007 (8) نيسان / أبريل 2007 (16) كانون الثاني / يناير 2007 (1)
يستخدم هذا الموقع صفحة وردبريس التي تم إنشاؤها في 0.858 ثانية.

قاعدة معارف المستخدمين.
24 ديسمبر 2007.
(هفات)؛ الجزء 2.
وسطاء التفاعلية في الوقت الحقيقي البيانات حجم.
كما هو الحال مع بيانات الأسعار، تخضع بيانات الحجم للتأخيرات وتصحيحات بف (باكفيل). وعلاوة على ذلك، يب (وسطاء التفاعلية) تقارير حجم البيانات بطريقة يمكن أن تسبب اختلافات كبيرة في الأداء بين باكتستينغ والتداول الفعلي.
تحدد هذه الوظيفة إجراءات بسيطة لجمع بيانات رت و بف للمقارنة. ولم يبذل أي جهد لشرح الاختلافات أو إجراء تحليل إحصائي. وتستند الآراء الواردة هنا إلى تجارب شخصية و / أو قد تكون سردية؛ ليس كل ما يحدث في التداول في الوقت الحقيقي من السهل أن يفسر. كما هو الحال دائما، إذا كان لديك البصيرة التقنية و / أو ترى عدم الدقة، يرجى التعليق لصالح القراء في المستقبل.
كما هو متوقع، تحتوي البيانات حجم يب رت القراد سيئة المعتادة والتأخير التي يتم تصحيحها أثناء الردم. ومع ذلك، وهذا مهم جدا للتاجر رت، يب يضبط وحدات التخزين الحية في فترات حوالي 30 ثانية. وهذا يعني أن حجم التقارير يب خلال التداول رت لا تعكس بدقة نشاط السوق. وهذا يعني أيضا أن بيانات حجم قد تتأخر تصل إلى 30 ثانية، بدلا من تأخير لقطة نموذجي، وهو حوالي 300 ميلي ثانية لبيانات الأسعار. بمقارنة ردم مع حجم في الوقت الحقيقي، يبدو أن التعديلات حجم الدوري في الوقت الحقيقي يتم إعادة توزيعها عبر لقطات الفردية أثناء الردم. تهدف هذه المشاركة لمساعدتك في إجراء تحليل البيانات الخاصة بك. تهدف الطرق الموضحة أدناه إلى البدء.
لجمع وحفظ البيانات في الوقت الحقيقي: إنشاء قاعدة بيانات جديدة في الفاصل الزمني 5 ثانية. تضمين "أردي"، للبيانات الخام، عند تسمية قاعدة البيانات. في إعدادات قاعدة البيانات حدد البرنامج المساعد التفاعلية الوسطاء. اختيار مخزون كبير الحجم، على سبيل المثال، آبل (المستخدمة في هذا المنصب). الاتصال توز (التاجر محطة العمل)، تسجيل الدخول إلى حساب تداول الورق الخاص بك. لا تستخدم حساب إديمو. جمع حوالي ساعة قيمة من البيانات في الوقت الحقيقي.
أول شيء من شأنه أن يحدث عند الاتصال إلى توز هو أن أميبروكر يعبئ ما يقرب من 2000 أشرطة من البيانات لمدة 5 ثوان. هذا لا يمكن منعها ويجب أن نكون حذرين أن نلاحظ الوقت الذي ينتهي الردم ويبدأ جمع البيانات الخام. أبسط طريقة هي وضع خط عمودي على الرسم البياني الخاص بك وتسمية عليه "بداية البيانات في الوقت الحقيقي".
لحفظ قاعدة البيانات: افصل البرنامج المساعد يب (انظر القائمة المساعد في أسفل اليمين من الرسم البياني). فتح إعدادات قاعدة البيانات وتعيين قاعدة البيانات إلى المحلي. وضع خط رأسي آخر للإشارة إلى مكان توقف جمع البيانات. انتقل إلى القائمة ملف وحفظ قاعدة البيانات.
تأكد من تعيين إعدادات قاعدة البيانات - & غ؛ مصدر البيانات - & غ؛ محلي قبل الحفظ. إذا كنت لا تفعل هذا قاعدة البيانات سوف الردم على بدء التشغيل المقبل وهذا قد تفسد عينة البيانات رت الخاص بك.
الخطوة التالية هي جمع عينة من بيانات بف التي تتداخل مع العينة التي تم جمعها في الوقت الحقيقي. للقيام بذلك، تحتاج إلى إنشاء قاعدة بيانات أخرى. بما أن يب يعيد فقط حوالي 2000 شريط من البيانات 5 ثانية، يجب عليك القيام بذلك في أقرب وقت ممكن بعد جمع البيانات الخام، وإلا قد لا تتداخل فترات جمع ولن تتمكن من مقارنة نوعين من البيانات. الإجراء نفسه كما هو مذكور أعلاه باستثناء أنك تريد تضمين "بف" (للبيانات المعبئة) بدلا من "أردي" في اسم قاعدة البيانات.
لمقارنة بين قواعد البيانات اثنين بصريا يمكنك فتح حالتين من أميبروكر وتحميل قاعدة البيانات رت في واحد وقاعدة بيانات بف في الآخر. يمكنك بعد ذلك عرض قواعد البيانات اثنين في نفس الوقت ومقارنة بصريا المخططات منها. قد ترغب في عرض كل من مخطط سعر ومخطط حجم في أجزاء منفصلة، ​​كما هو موضح في اللقطات أدناه.
يمكنك استخدام الكود أدناه لتفقد الرسم البياني للسعر:
وهذا الرمز لتفقد الرسم البياني حجم الخاص بك:
ستعرض الصيغ المذكورة أعلاه المخططات الأساسية بالإضافة إلى القيمة التراكمية (المنطقة الحمراء) لأي معلمة تريد اختبارها. في الرسم البياني للسعر، يتم تلخيص مجموعة عالية-منخفضة (H-L) بينما يتم جمع حجم الرسم البياني حجم عادي. يبدأ التعيين بالشريط المحدد من المؤشر. يتم توفير هذه الميزة فقط للكشف عن البيانات البصرية الاختلافات؛ فإنه ليس له أي أهمية أخرى.
تم إنشاء المخططات أدناه باستخدام الطرق المذكورة أعلاه، والتي تكشف بسرعة الفرق بين نوعين من البيانات. لشرح لماذا هذا الاختلاف تحدث يترك للقارئ الخبراء (لأنني لم يكن لديك فكرة !!).
الشكل 1 & # 8211؛ بيانات ردمها.
الشكل 2 & # 8211؛ في الوقت الحقيقي البيانات التي تم جمعها.
ويمكن استخدام مؤشر الحجم التالي لعرض دورية حجم رت أكثر وضوحا:
وأنتج هذا الرمز الرسمين التاليين أدناه. يتم استخدام مرشح ارتفاع بسيط (انظر تعريف فسبيك في التعليمات البرمجية) لتحديد المسامير حجم وجعلها تبرز مع خلفية سوداء. وبما أن هذه الزيادات حجم لا تظهر في البيانات ردم، يمكننا أن نفترض أنها لا تعكس النشاط الحقيقي في السوق. الأرقام الثلاثة في الجزء العلوي من أشرطة الرسم البياني، من أعلى إلى أسفل، تظهر حجم / 100، عدد من الحانات منذ ارتفاع حجم الماضي، وعدد الثاني المستمدة من الطابع الزمني البيانات.
الشكل 3 - في الوقت الحقيقي جمع البيانات حجم.
تطبيق الشفرة على البيانات المعبأة في الركام ينتج الرسم البياني أدناه. لاحظ أن العديد من فترات انخفاض حجم بين المسامير قد شغل في (يبدو أن المسامير حجم وزعت بأثر رجعي) وأنه لم يعد هناك أي دورية حجم مرئية.
الشكل 4 & # 8211؛ بيانات حجم الردم.
مقارنة البيانات من قواعد البيانات المختلفة.
يمكنك مقارنة البيانات من قواعد بيانات مختلفة في مخطط واحد. سوف تراكب صفيفتين البيانات تكشف على الفور الاختلافات وسوف تشير أيضا إلى تحليل أكثر تطورا التي يتعين القيام بها. يمكن تنفيذ التعليمات البرمجية أدناه في حد ذاته، أو يمكن إلحاقها بأي برنامج آخر. في هذه الحالة يتم ترميزه لمقارنة حجم. ومع ذلك، يمكنك تعديله بسهولة لمقارنة السعر أو المؤشرات أو أي مصفوفة أخرى. و سيتبارسركيرد () بيان ضروري لمحاذاة البيانات. يجب عليك استخدام نفس الإطار الزمني لكل من الرسوم البيانية رت و بف وخلق مركب. تم إجراء جميع الاختبارات في هذا المنصب في الإطار الزمني الثاني 5.
لمقارنة بف مع صفائف حجم رت، أولا إنشاء مركب لحجم بف ونسخ هذا إلى قاعدة بيانات رت للمقارنة. الإجراء على النحو التالي: تحميل ما يصل قاعدة البيانات التي تحتوي على عينة البيانات بف الخاص بك. عرض البيانات وفتح نافذة بارام:
حدد باكفيلداتاسامبل لاسم المتغير الثابت. انقر على إنشاء. في شريط القائمة أميبروكر، انقر فوق عرض - & غ؛ تحديث كافة. في إطار المؤشر، اضبط المركب المركب على يس. يجب أن تظهر البيانات المركبة كما درج الأصفر فرضه على الرسم البياني حجم الخاصة بك. إذا أردت التواصل معنا بإمكانك مراسلتنا من هنا إغلاق أميبروكر استخدام ويندوز استكشاف للعثور على قاعدة بيانات بف الخاص بك ونسخ مركب لحجم بف من المجلد "_" ولصقه في المجلد "_" من قاعدة بيانات رت. حذف الملف Broker. Master من قاعدة بيانات رت. سيتم إعادة إنشاء هذا الملف عند بدء التشغيل التالي. هذه الخطوة مطلوبة لتضمين الملف المركب الجديد في فهرس قاعدة البيانات. بدء أميبروكر وتحميل ما يصل قاعدة البيانات رت. عرض الرسم البياني حجم رت كنت تعمل مع. إذا تم تعيين المعلمات كما هو موضح في التقاط أعلاه يجب أن نرى الآن الدرج الأصفر ل بف المجلدات فرضه على الرسم البياني حجم رت.
عند هذه النقطة يمكنك التمرير ذهابا وإيابا في الوقت المناسب لنرى كيف يختلف حجم بف من رت جمع حجم. لا تنقر على كريت، أو ستحل محل مركب بف. تظهر الرسوم البيانية أدناه ما يجب أن تبدو عليه المخططات.
الشكل 5 & # 8211؛ بف مركب (الأصفر) على بف حجم الرسم البياني.
ويبين الشكل 5 أعلاه الفترة التي يغطي فيها المركب حجم ردم (على سبيل المثال فترة الردم قبل جمع رت). لأن مركب نسخ هذه البيانات بف، أنها تطابق تماما.
الشكل 6 & # 8211؛ بف مركب (أصفر) على رت جمع الرسم البياني حجم.
الشكل 6 أعلاه هو لفترة حيث يتم فرض مركب (حجم ردم) على حجم في الوقت الحقيقي جمعها (الرسم البياني). لاحظ الفرق بين نوعي البيانات.
تطوير نظام التداول يجب أن يبدأ مع التعلم عن الأساسيات. والتأخير وجودة البيانات السيئة يمكن أن تقتل أي نظام التداول هفات بغض النظر عن كم من الوقت كنت تنفق تطويره. أفضل طريقة لفهم ومعرفة ما كنت تعمل مع هو كتابة بعض البرامج الصغيرة، مثل تلك التي تم تضمينها في هذه السلسلة.
استنتاج.
في المناقشات السابقة، أصبح من الواضح أن تطوير نظام التداول هفات قد لا يكون سهلا كما تظن. سوف تكشف غوغلينغ للمعلومات عن عدد قليل جدا من الروابط إلى المعلومات العملية؛ عليك أن تكون في الغالب لوحدك لاكتشاف المزالق. قد يكون تطوير البيانات الحية من حساب تداول الورق الخاص بك أفضل من استخدام البيانات ردم. ومع ذلك، نظرا لأنه من المرجح جدا أن يب ينفذ الصفقات الورقية تخضع للسعر المبلغ وحجم ترى، قد لا تتطابق نتائج تداول الورق نتائج التداول الفعلية. إلا إذا كنت على بينة من المشاكل المختلفة ويمكن تطوير النظام الخاص بك للعمل من حولهم، فإنه يبدو من غير المجدية في محاولة لتطوير نظام التداول هفات مع 5 ثانية بيانات يب. كما حدث أنماط فريدة من نوعها في الوقت الحقيقي حجم في البيانات التي تم جمعها من حساب التداول الحقيقي.
البيانات من جميع المصادر سيكون لها مشاكل فريدة من نوعها، وأنه من الحكمة لأداء بعض الاختبارات الأساسية للتعرف على البيانات رت الخاص بك قبل أن تنفق وقتا طويلا على التنمية.
لقطات يب وطرق ضغط البيانات ذات الصلة للمناقشة المذكورة أعلاه. على الرغم من عدم توفر الكثير من التفاصيل، قد ترغب في قراءة سلاسل الرسائل التالية لمعرفة المزيد حول هذه الموضوعات.
حرره آل فينوسا.
تعليقات خارج على التداول الآلي عالية التردد (هفات)؛ الجزء 2.
28 نوفمبر 2007.
(هفات)؛ الجزء 1.
قضايا ردم مقابل البيانات في الوقت الحقيقي.
إذا لم تكن متأكدا ما هفات (عالية التردد التداول الآلي) هو كل شيء، يرجى جوجل الموضوع. هذا المنصب يسلط الضوء على بعض المشاكل التي قد تواجهها عند الدخول في هفات من الأسهم. وتستند الآراء الواردة هنا إلى تجارب شخصية و / أو قد تكون سردية؛ ليس كل ما يحدث في التداول في الوقت الحقيقي من السهل أن يفسر. إذا كان لديك نظرة تقنية ورؤية عدم الدقة، يرجى التعليق لصالح القراء في المستقبل.
تصميم وتنفيذ أنظمة التداول عالية التردد هو، من وجهة نظر التاجر & # 8217؛ s، وربما التجربة النهائية. لرؤية وسماع الصفقات المنفذة كل بضع ثوان ورؤية الأرباح المتداول في ينبغي إعطاء أي تاجر ارتفاع غير مسبوق.
المصيد هو أن تصميم نظام هفات الذي يعمل مع المال الحقيقي يختلف كثيرا عن تصميم واحد باستخدام البيانات المحلية. وكلما كان الإطار الزمني أصغر كلما زاد تأثير تناقضات البيانات الصغيرة. وفي الأطر الزمنية الدقيقة الدقيقة، قد يعمل نظام هفات بشكل مختلف جدا مع البيانات المحلية عن بيانات السوق الخام في الوقت الفعلي.
وهناك مشكلة نموذجية هي أن البيانات في الوقت الحقيقي السوق الحية تتأخر تصل إلى عدة مئات من ميلي ثانية، وأن علامات الاقتباس قد تصل من تسلسل. ما تراه على الرسوم البيانية الخاص بك قد يكون عدة علامات الاقتباس بعد أن وقعت التجارة. هذه البيانات المعيبة هي ما يتم تداوله نظام التداول الخاص بك ويجب أن تكون مصممة للعمل مع. الرسوم البيانية التي تراها في أميبروكر هي في الغالب ردم و / أو تحديثها بعد ساعات التداول. في نهاية يوم التداول، سيكون لديك بيانات في قاعدة البيانات الخاصة بك التي لديها خليط من البيانات ردمت (أخطاء الوقت والبيانات تم تصحيح) والبيانات الخام (معيبة) التي تم جمعها خلال اليوم التداول & # 8217؛ s جلسة التداول . قد يكون لديك أيضا العديد من الثغرات الطويلة في البيانات التي تم إدخالها عند إيقاف تشغيل النظام و / أو فقدت خلاصة البيانات الخاصة بك.
في حين أن الإجراء قد تختلف لمقدمي البيانات المختلفة، ونقلت التي يتم تلقيها في الوقت الحقيقي سوف تأخر في الوقت المناسب. منذ فترات الحانة أثناء جمع البيانات الحية على أساس ساعة الكمبيوتر الخاص بك، قد ينتهي نقلت في شريط التالي بسبب تأخر وصولهم. البيانات المستخدمة لردم قاعدة البيانات الخاصة بك تأتي من خادم بيانات مختلفة، وسوف يكون الوقت ختمها. وهذا يسمح أميبروكر لتصحيح الموقف من يقتبس التي وردت من تسلسل. وتزيل هذه العملية التأخيرات في الوقت الحقيقي التي كانت موجودة عند استلام البيانات.
نظرا لعدم وجود تأخيرات في البيانات المعبئة، فإن البيانات التي تم ردمها تتطلع إلى الأمام بعدة مئات من الملي ثانية بالنسبة للبيانات التي سيتم تداولها في نهاية المطاف.
ليس من غير المألوف تطوير نظام مع بيانات مدتها 5 ثوان ردم (حيث تم تصحيح جميع القراد سيئة وأخطاء الوقت ختم من قبل مزود البيانات) والحصول على أداء الكأس المقدسة فقط لمعرفة أنه عند تداولها مع البيانات في الوقت الحقيقي تدفق (حيث يتم تأخير البيانات، يحتوي على القراد سيئة وأخطاء الوقت ختم)، والنظام هو فشل كامل. توضح الرسوم البيانية التالية هذه المشكلة. يتم ردم البيانات إلى يسار الخط الأحمر والبيانات إلى يمين الخط الأحمر هو البيانات التي تم جمعها في الوقت الحقيقي. الأبيض هو الإنصاف.
لن تكون قادرا على الحكم بصريا ما إذا كانت البيانات ردم أو الخام. سوف تظهر الاختلافات فقط عن طريق تشغيل نظام التداول على البيانات؛ قد يكون نظام التداول الخاص بك هو السبيل الوحيد للتمييز بين البيانات ردم الخام. يظهر الرسم البياني أدناه قرب تغيير البيانات.
إعادة ملء قاعدة البيانات المذكورة أعلاه وإجراء باكتست آخر خلال نفس الفترة تنتج حقوق ملكية مختلفة جدا:
ليس هناك ما يضمن أن النظام الذي تم تطويره على نوع واحد من البيانات سيؤدي بشكل جيد على قدم المساواة مع الآخر. عندما تواجه لأول مرة انخفاضا كبيرا في الأسهم، قد تفترض أن هذا كان مجرد & # 8220؛ يوم سيء & # 8221 ؛؛ بعد كل شيء، جميع أنظمة التداول لديهم لهم. كنت قد وضعت و باكتستد النظام الخاص بك على الآلاف من الصفقات، والتي تغطي فترة ستة أشهر أو أكثر. لقد كنت طالبا جيدا واستخدمت جميع الطرق الموصى بها للتحقق من صحة نظام التداول الخاص بك. كنت قد اختبرت داخل وخارج العينة، وتطبيق التحسينات الذكية، وتستخدم المشي إلى الأمام الاختبار، أجرى تحليل مونت كارلو، والقائمة تطول. بعد أن تكون شاملة جدا، كيف يمكن أن تذهب الخطأ؟ كنت على استعداد لتداول المال الحقيقي غدا وجعل أول 50٪ في يوم واحد!
والنقطة هي أن كل هذا الجهد يضيع الوقت إذا كانت البيانات المستخدمة خلال التنمية أرين & # 8217؛ ر 100٪ مماثلة لما سوف تتداول مع.
أفضل طريقة لتطوير نظام هفات هو استخدام بيانات السوق الحية الحقيقية. في وقت سابق قمت بتغيير من البيانات المحلية أو إديمو إلى البيانات الحقيقية، والمزيد من الوقت الذي سيوفر، والمزيد من خيبات الأمل سوف تكون بمنأى. لا يمكن أبدا إكمال نظام هفات خارج الخط، مع قاعدة بيانات محلية، أو مع محاكاة إديمو البيانات. ويجب أن يتضمن تصميمه دائما تداولا كبيرا في الأوراق المالية ومرحلة حقيقية من المال.
مشكلة أخرى عند التداول الخاص بك يب ورقة التداول (محاكاة) الحساب هو أن المستخدم لا يعرف القواعد يستخدم وسطاء التفاعلية لتحديد ما إذا كان ينبغي تنفيذ أمر أم لا. قد تتغير معايير التنفيذ هذه دون سابق إنذار. وهذا يفرض أمرا اصطناعيا على عمليات إعدامك غير حقيقية؛ فإن ظروف السوق المحاكاة ستكون مختلفة عن تلك التي واجهتها في التداول الحقيقي. قد تقوم بتطوير نظام التداول الذي يستغل طريقة يب & # 8217؛ s لمعالجة لتعطيك أداء غير واقعي، ولكن مثل هذا النظام سوف تفشل في التداول الحقيقي.
أيضا، الورق الخاص بك لا ينظر إليها من قبل، ولا يمكن أن تؤثر على السوق. عند تداول المال الحقيقي أوامرك يمكن وضع جديد عالية أو منخفضة، أو إذا كنت تتاجر مبالغ كبيرة، هل يمكن رسم السعر صعودا أو هبوطا. وهذا يعني أنه حتى لو كان النظام الخاص بك أداء جيدا للغاية في محاكاة التداول، وهذا لا يضمن أن النظام الخاص بك سوف تؤدي بشكل جيد المال الحقيقي التداول.
استخدام حسابك المحاكي للتحقق من صحة النظام الخاص بك يجب أبدا أن يكون التحقق النهائي الخاص بك قبل التداول للأرباح. يجب عليك دائما تضمين مرحلة تقييم المال الحقيقي في خطة التنمية الخاصة بك. أول الصفقات الحقيقية الخاصة بك لا ينبغي أن يكون لكسب المال. ينبغي التخطيط لها للتحقق من صحة النظام الخاص بك في ظل ظروف مختلفة.
سلوك السوق معقد جدا. أن تكون مستعدة لغير متوقع ولا تخطي خطوة التطوير لأن شيئا يعمل بشكل جيد للغاية. على سبيل المثال قد تكون اختبار النظام الخاص بك باستخدام يب الخاص بك محاكاة الورق حساب التداول ورؤية أرباحك صاروخ سريع جدا لمتابعة، وربما وجود 90٪ الفائزين و رارس التي هي من هذا العالم. عندما يحدث هذا، فمن مثيرة للغاية ومتعة لمشاهدة. بل هو تجربة نادرة يجب أن يكون موضع تقدير. وتقترح أن المقدسة المقدسة ممكنة. ولكن هل هم؟ ويمكن أن تستمر هذه الظروف التجارية المواتية لبضع مئات من الصفقات، لبضع ساعات، أو ربما بضعة أيام. يمكن أن يحدث هذا عندما تكون الظروف الفنية وسلوك السوق كلها مثالية لنظامك. بعض العوامل المجهولة جعلت كل شيء يعمل تماما. عندما تواجه هذا، أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية تحليل المخططات الخاصة بك، سجل التداول، تقرير التنفيذ، وما إلى ذلك لأسابيع لمتابعة. والحقيقة هي أنه قد لا يحدث مرة أخرى، وربما كنت لا تعرف أبدا ما حدث حقا.
ترتيب ووضع الموقف.
قد يكون الإبلاغ عن حجم موضع البكالوريا الدولية غير منتظم، ويتأخر دائما، وقد يتضمن معلومات عابرة. إذا كنت تتداول بسرعة وكنت تستخدم يب موقف حجم لتحديد الإجراء المقبل الخاص بك، وهذا سيكون مشكلة. هذا هو الحال خاصة مع أنظمة انعكاس حيث يمكن معالجة الأغطية قبل شراء، وربما يكون هناك العديد من يملأ جزئية. على سبيل المثال، إذا كنت عكس 100 سهم، الذهاب بدلا من ذلك طويلة وقصيرة، قد تقرأ أحجام موقف 0، 100، 200، وحتى 300 سهم. لا ترتكز على إجراء النظام الخاص بك فقط على قراءة واحدة لحجم الموقع؛ سوف آليات الحماية الخاصة بك إيقاف تشغيل النظام الخاص بك عدة مرات في اليوم. إذا كان الموقف ليس ما يفترض أن يكون على 5 استفسارات متتالية (في فترة الاقتباس)، قد ترغب في إغلاق كافة المواقف، وتعليق العملية والاستمرار في وقت لاحق، أو إيقاف تشغيل النظام وإعادة المحاولة في وقت لاحق.
الإبلاغ عن حالة النظام يبدو أكثر موثوقية ومستقرة. عادة ما يبدو من غير الضروري تكرار استعلامات حالة الطلب.
لم تعالج في هذا المنصب هو مسألة لقطات ولكن من المهم للغاية للتجار في الوقت الحقيقي لفهم كيف يبضغط يب وينقل البيانات الخاصة به. تمت مناقشة هذا الموضوع في عدة منتديات، لمزيد من المعلومات حول بيانات البكالوريا الدولية بشكل عام، يرجى قراءة المواضيع التالية:
يب الحد الأقصى لمعدل الرسالة.
يب لديه الحد الأقصى لمعدل الرسائل (النظام ذات الصلة) يمكنك نقل في الثانية الواحدة. معدل الاستفسارات غير محدود. الحد الحالي هو 50 رسالة في الثانية الواحدة. إذا تجاوزت هذا المعدل، سوف يب ينتج رمز خطأ، وإذا كنت لا تزال تتجاوز معدل الرسالة، يب سيعلق اتصالك. وهذا بالطبع ينبغي منعه بأي ثمن. يتم توثيق معدلات الرسائل هنا. كيفية تقديم الوقت الحقيقي التأخير قياس في ميلي ثانية يتم توثيقها في آخر على الفاصل الزمني عالية الدقة وتوقيت التأخير.
تأخيرات الإنترنت.
يخضع وضع الطلب والوضع لتأخير إنترنت يتراوح بين 50 و 400 ميلي ثانية. هذا التأخير سوف تختلف مع موقعك ونوع الاتصال بالإنترنت إلى يب. يمكنك اختبار هذا التأخير عن طريق ربط خادم يب. للقيام بهذا النوع بينغ gw1.ibllc على الأمر في ابدأ - غ؛ تشغيل ويندوز (لنظام التشغيل ويندوز زب)، ثم انقر فوق زر التشغيل. ستظهر نافذة، كما هو مبين أدناه، وتظهر لك التأخير لثلاثة استعلامات متتالية (بينغس) إلى يب:
إذا واجهت تأخيرات مفرطة أو تعذر الاتصال على الإطلاق، يمكنك الحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية توجيه الاتصال الخاص بك عن طريق تشغيل تراسرت gw1.ibllc بنفس الطريقة. قد ترغب في تصفح الأسئلة الشائعة التقنية في يب للبنود ذات الصلة.
حرره آل فينوسا.
18 أغسطس، 2007.
غاب-ترادينغ التجريبي، مثال توقيت الجلسة.
يظهر هذا المنصب كيفية إضافة توقيت الجلسة اللحظية إلى نظام الوقت الحقيقي الفجوة للتجارة (رتجت) وضعت في الوظيفة السابقة. ومع ذلك، قبل معالجة توقيت الجلسة، هناك عدد قليل من الأشياء التي يجب أن تكون على بينة من:
مزامنة الوقت.
في التداول في الوقت الحقيقي هناك العديد من الوظائف التي يتم توقيت مع الإشارة إلى النظام الخاص بك & # 8217؛ ق على مدار الساعة. ولذلك فمن الضروري أن تزامن دائما على مدار الساعة جهاز الكمبيوتر الخاص بك مع تايمزرفر الإنترنت قبل كل جلسة التداول.
أدوات - & غ؛ التفضيلات - & غ؛ إعدادات التداول اليومي.
يمكن محاذاة الطوابع الزمنية للبيانات إما بداية أو نهاية فترة الأساس. يستخدم الرمز الذي تم تطويره هنا وقت أول شريط وضع علامة داخل شريط، أي الطابع الزمني للبيانات يعود الوقت في بداية شريط. هذا هو عندما يصل الاقتباس الأول للفترة الجديدة ويحدد فتح للبار الجديد. انقر فوق أدوات -> تفضيلات -> خلال اليوم لتعيين هذا الخيار:
باكتستينغ و بار الإعادة.
خلال باكتستينغ قرار توقيت سوف تكون مساوية لدورية تعيين في إعدادات آ. إذا كنت تقارن إشارات باكتستر مع الإشارات المعروضة على المخطط الخاص بك، يجب التأكد من أن آ و الرسم البياني تستخدم نفس دورية.
أثناء بار الإعادة القرار توقيت تكون مساوية لأكبر من الفاصل الزمني قاعدة البيانات الخاصة بك أو الفاصل الزمني المحدد في نافذة بار الإعادة.
خلال باكتستينغ و بار الإعادة، سوف أميبروكر الرجوع إلى الطابع الزمني لمعرفة كيف تتغير الأسعار مع مرور الوقت. وبالتالي، سيكون لديك أي خيار سوى الأحداث الوقت، مثل توقيت الجلسة، مع الإشارة إلى الطابع الزمني للبيانات.
التداول المباشر.
عند التداول من مؤشر، يتم تقريب الطابع الزمني للبيانات إلى الرسم البياني المحدد - الدورية، أي إذا قمت بعرض مخطط مدته دقيقة واحدة، فإن دقة التوقيت ستكون دقيقة واحدة. وهذا يعني أنه لا يمكنك تنفيذ التأخير استنادا إلى ثوان باستخدام الطوابع الزمنية للبيانات من قاعدة بيانات دقيقة. هذا هو السبب في معظم الوظائف في نظام التداول في الوقت الحقيقي استخدام ساعة الكمبيوتر كمرجع.
يمكنك، بحذر، استخدام الطابع الزمني للبيانات أو ساعة النظام للتحكم في الجلسة. ومع ذلك، منذ الطابع الزمني للبيانات يعتمد على وصول علامات الاقتباس الجديدة (تجاهل الحشو البيانات)، وذلك باستخدام الطابع الزمني للبيانات يمكن أن تكون غير موثوق بها. إذا كنت تريد قرار توقيت أعلى، هل يمكن إنشاء قاعدة بيانات لمدة 5 ثوان. ومع ذلك، فإن هذا يعني العمل مع الردم البطيء وإبطاء عمليات إعدام أفل، وذلك بسبب تاريخ البيانات الطويلة. للحفاظ على الأمور بسيطة، وسوف نستخدم قاعدة بيانات دقيقة واحدة.
توقيت الجلسة.
عندما تقوم بتطوير أنظمة التداول في الوقت الحقيقي، فإنه في كثير من الأحيان في متناول يدي، حتى ضرورية في بعض الأحيان، لتطوير العديد من إصدارات التعليمات البرمجية. عادة، قد تشمل هذه:
1) نسخة ل باكتستينغ و بار الرد. يستخدم هذا الإصدار الدالة تيمنوم للتوقيت.
2) نسخة التداول في الوقت الحقيقي. هذا الإصدار سوف تستخدم ساعة النظام (الآن ()) للتوقيت وسيكون الأمثل للغاية لسرعة تنفيذ أفل.
3) ديبوغفيو الإصدار. هذا هو مرحلة تطوير وسيطة مفيدة التي تمكنك من تشغيل النظام الخاص بك في الوقت الحقيقي دون أي توز التواصل؛ فإنه يسجل الصفقات إلى ديبوجفيو بدلا من إرسالها إلى توز.
يتم استخدام بيانات الإدخال بارامتيمي () لتعيين وقت البدء والوقت لجلسة التداول. الغرض من التعليمات البرمجية أدناه هو فقط لتقييم النظام الأولي باستخدام باكتستر: وبالتالي، يستخدم أرقام زمنية لتوقيت الجلسة.
المتغيرات ستارتوفسسيون و إندوفسيون هي مشغلات (أنها تستمر شريط واحد فقط). وهي تستخدم لتهيئة العمليات في بداية الدورة وتنظيف العمليات في نهاية الدورة. المتغير إنسيونتيون هو ترو أثناء التداول ويستخدم للتحكم في العمليات التي يجب تشغيل / إيقاف اعتمادا على ما إذا كنت تتداول أم لا. وستغطى هذه العمليات في الوظائف المقبلة.
تمت إضافة معلمة إطار زمني للمساعدة في تصور كيفية عمل النظام في أطر زمنية مختلفة. لرؤية الأسهم لأطر زمنية مختلفة، ما عليك سوى سحب شريط التمرير لرؤية استجابة النظام إلى أي إطار زمني من دقيقة واحدة إلى ساعة واحدة. بعد إضافة توقيت الجلسة يمكنك الآن استكشاف ما إذا كان هذا النظام أكثر ربحية خلال ساعات معينة من يوم التداول. أقترح عليك إجراء باكتست الفردية على لك المفضلة واتشليست. قد يفاجأ أن تجد أنه مع بعض النظم ليست هناك حاجة للتجارة طوال اليوم. أكثر & # 8230؛
ولأغراض التصحيح، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل الشريط الملون لعرض متغيرات ستارت-غرين (ريد) و ريد (ريد) و إن-سيسيون (يلو).
من أجل الراحة يتضمن الرمز أدناه جميع الأجزاء التي تم تطويرها مسبقا. مجرد نسخ إلى إطار صيغة مؤشر، وانقر فوق تطبيق.
كومنتس أوف أون غاب-ترادينغ ديمو، سيسيون تيمينغ إكسامبل.
15 أغسطس 2007.
في الوقت الحقيقي الفجوة التجارية تجريبي، أساسيات (V3)
وكان الغرض من هذا النظام هو تقديم إشارات إلى أتمتة التجارة التجريبية. ومع ذلك، إشاراتها ليست متكررة و ثبت أنها مملة جدا لأتمتة ذلك. يتم ترك رمز هنا ولكن أخطط لاستخدام نظام آخر لتجريبي أتمتة التجارة. قد تلاحظ أيضا أنني فصلت تصميم النظام في الوقت الحقيقي من أتمتة النظام. وقد تم ذلك للسماح للفئات بأن تتطور مستقلة عن بعضها البعض.
لتطوير رمز أتمتة التجارة نحن بحاجة إلى نظام تجريبي لتوليد إشارات واختبار التواصل توز. لتكون قادرة على مواصلة هذه السلسلة وعدم إضاعة الوقت في البحث عن نظام رائع، وأنا & # 8217؛ سوف تستخدم قواعد التداول بسيطة جدا التالية:
شراء في فتح شريط الحالي إذا كان يسقط أدنى منخفض السابق.
بيع عند الإغلاق عند انخفاض منخفض الحالي أسفل منخفض السابق.
قصيرة في فتح عندما يتجاوز فتح العليا السابقة.
غلق عند الإغلاق عندما يتجاوز الحالي عالية عالية السابقة.
في أفل هذا يشبه هذا:
رمز أعلاه هو الاختلاف من نظام الفجوة الكاملة للتجارة. يمكنك قراءة المزيد عن هذا النوع من النظام على موقع ستوكشارتس والعديد من مواقع الإنترنت الأخرى.
هذا النظام سوف تنتج الصفقات في جميع الأطر الزمنية، والتجارة في كثير من الأحيان، والتجارة على حد سواء طويلة وقصيرة. تشغيل هذا النظام في الإطار الزمني 1-15 دقيقة سوف تعطينا الكثير من العمل وتسهيل تطوير وتصحيح التعليمات البرمجية أتمتة (تا). نظام التداول أت المصممة حول النظام الذي يعطي إشارات قليلة فقط في اليوم سوف يستغرق إلى الأبد لتصحيح. الأداء الميكانيكي هو الهدف الأول.
في الوقت الراهن نفترض أننا يمكن أن تدخل في شريط & # 8217؛ ق سعر مفتوح. لاحظ أن أخرج عند إغلاق الشريط لأنه في قاعدة بيانات أميبروكر هذا هو السعر التالي المتاح. في هذه المرحلة تم تصميم هذا النظام لتحفيز رمز أتمتة التجارة وليس لجعل لكم الأغنياء. لا تجارة إيت. وسيتم البت في أنواع الطلبات و / أو الاستراتيجيات في وقت لاحق. يتم تعيين التأخيرات التجارية إلى الصفر لأنها أفضل التعامل معها في التعليمات البرمجية. ويستخدم بيان الإنصاف (1) لإزالة الإشارات الزائدة عن الحاجة. يجب أن يعرض المؤشر الصفقات كما يلي:
حرره آل فينوسا.
12 أغسطس 2007.
تصميم نظام قابل للتداول & # 8211؛ المسامير.
الظاهرة التي هي أساس العديد من الأنظمة التجارية هي مراقبة وتداول حركة سعر استثنائية متبوعة بانسحاب.
ومن الأمثلة المتطرفة على ظاهرة الانسحاب سبايك كما هو مبين في الرسم البياني أدناه. ولأن التغير في الأسعار متطرف جدا، فإن الانسحاب أو التصحيح يظهر بشكل فوري. ولا توجد استجابة واضحة للسوق، أي أن التجار عموما لا يميلون إلى تغيير الأسعار على محمل الجد.
المشكلة هي أنه عن غير قصد يمكنك بسهولة كتابة التعليمات البرمجية التي تتداول هذه المسامير. فقط عندما تبدأ في تداول مثل هذا النظام سوف تكتشف أن طلباتك ليست مليئة لأن حجم فقط ليس هناك & # 8217؛ ر هناك. هذا هو سبب شائع لماذا نتائج اختبار باكتستد والحقيقية قد تختلف في بعض الأحيان إلى حد كبير. قد تكون قد صممت نظاما عقلانيا تماما، باكتيستس تماما، وتقف على التدقيق الفني الأكثر تفصيلا، إلا أن معرفة أنه في التداول الحقيقي فإنه فشل تماما.
قد تعتقد أنه من خلال زيادة الإطار الزمني، على سبيل المثال إلى 15 دقيقة أو حتى يوميا، يمكنك تقليل هذه المشكلة. ومع ذلك، في حين القيام بذلك قد جعل المسامير أقل وضوحا، فإن ترادابيليتي لن تتحسن. النظر في الارتفاع في الرسم البياني 15 دقيقة أدناه:
إضافة نطاقات قليلة في المئة يجعل هذا تبدو وكأنها فرصة تداول حقيقية. يبدو من السهل جدا! ومع ذلك، لا يزال يتم إنشاء انخفاض شريط من قبل تجارة واحدة وفرصة للحصول على طلبك شغل سيكون لا يزال الحد الأدنى. تصميم أنظمة التداول حول الحد الأدنى من التغييرات في الأسعار هي واحدة من أسهل الفخاخ لمطور نظام الوقت الحقيقي أن تقع في. عند تصميم نظام التداول اللحظي يجب تصميم التعليمات البرمجية الخاصة بك لتقليل الاختلاف في باكتستر فيما يتعلق نتائج التداول الحقيقي. يمكنك القيام بذلك من خلال العمل في أصغر إطار زمني ممكن. حتى عند التداول على فترات كل ساعة يجب كتابة التعليمات البرمجية الخاصة بك في الدقيقة (أو حتى علامة) الإطار الزمني.
هناك عدد من الطرق للقيام بذلك. نلقي نظرة على ارتفاع 10:30 صباحا في الرسم البياني 15 دقيقة أدناه والنظر في كيفية تحديد إمكانية تداولها:
والحقيقة هي أنه لا توجد وسيلة لمعرفة ما إذا كان 10:30 آم عالية قابلة للتداول. ومع ذلك، فإن توسيع المخطط إلى الإطار الزمني لمدة دقيقة، كما هو مبين أدناه، يتيح لك رؤية نمط انعكاس تدريجي. وهذا يعني أن طلبك ربما كان قد شغل في مكان ما بالقرب من قمة ارتفاع 15 دقيقة المبينة في وقت سابق.
تشغيل باكتستر الخاص بك في الإطار الزمني 1 دقيقة وتبحث عن تأكيدات بار واحد قد إسقاط أداء باكتستر الخاص بك، ولكن النتائج الخاصة بك قد يكون أقرب إلى تلك التي يمكن الحصول عليها في التداول الحقيقي. في هذه الحالة سيكون لديك إصدارات باكتستر و كود التداول منفصلة للنظام الخاص بك؛ فإن رمز باكتيستر يتضمن تأكيد إشارة بينما رمز التداول الخاص بك لن.
حرره آل فينوسا.
تعليقات خارج على تصميم نظام قابل للتداول & # 8211؛ المسامير.
21 يوليو 2007.
نظام تصميم المزالق.
عندما كنت تصميم نظام التداول في الوقت الحقيقي، أشياء كثيرة يمكن أن تذهب الخطأ. المقصود من هذا المنصب لتنبيهك إلى بعض من المزالق المحتملة. ومع ذلك، هذا هو كل ما يمكن القيام به. تجربة فقط يمكن أن يعلمك كيفية منعها. كن على علم بأن حتى المصممين الأكثر خبرة سيجعل بعض من هذه الأخطاء مرارا وتكرارا.
وبما أن توثيق جميع المزالق المحتملة مع أمثلة الترميز سوف تستهلك الكثير من الوقت والمكان، فإنها، في الوقت الراهن، علقت فقط لفترة وجيزة على. معظمهم سيؤدي إلى استجابة المستخدم من & # 8220؛ أوه نعم، هذا حدث لي! & # 8221 ؛. إذا كنت بحاجة إلى شرح أكثر تفصيلا يمكنك نشر الأسئلة في تعليق على هذا المنصب.
لا توجد قواعد لإثبات أن نظام التداول خال من الترميز أو الأخطاء المنطقية. ومع ذلك، هناك مؤشران موثوقان إلى حد ما في اقتراح أنك قد تواجه مشكلة:
1) الأرباح الخاصة بك هي ببساطة جيدة جدا ليكون صحيحا. في هذه الحالة ليس لديك أي خيار سوى العمل من خلال سطر التعليمات البرمجية سطرا، في محاولة للعثور على خطوط من التعليمات البرمجية التي تنظر في المستقبل. إذا لم يكشف ذلك عن أية أخطاء، فسيلزمك فحص الإشارات التي تم رسمها وتجارة قائمة التجارة عن طريق التجارة.
2) النظام الخاص بك هو تجارة مربحة جدا طويلة ولكن ليس قصيرة، أو شراء قصيرة ليست طويلة. عندما يحدث هذا، قد يكون لديك خطأ في أجزاء طويلة أو قصيرة من التعليمات البرمجية الخاصة بك، ومقارنة القسمين وكثيرا ما تكشف عن المشكلة (وهذا يعمل فقط لأنظمة الانعكاس). ومع ذلك، يمكن أن يكون أيضا أن التعليمات البرمجية الخاصة بك هو الصحيح ولكن مبدأ التداول الخاص بك هو الاتجاه بشكل مفرط حساسة. وهذا من المؤكد تقريبا أن تحصل في ورطة عندما ينعكس الاتجاه. في هذه الحالة لا يوجد علاج آخر من إعادة التفكير في النظام الأساسي.
عند تصميم أنظمة التداول عالية التردد، أي أولئك الذين فترات التجارة في دقائق، كل شيء يتغير، والعديد من الإجراءات التقليدية تنهار. التأخير في الإنترنت، وتأخر البيانات، والبيانات السيئة (المسامير)، وتجميد النظام المؤقت (ويندوز في بعض الأحيان لديه عقل من تلقاء نفسها!)، والتقارير حالة متخلفة، مشاكل توز، وما إلى ذلك، تصبح كلها القضايا الحرجة التي تمنعك من الحصول على مباراة وثيقة مع باكتستر.
العديد من هذه المشاكل سوف سطح فقط عند بدء التداول المال الحقيقي. وبالتالي، فإن المراحل النهائية لتطوير نظام تجاري يجب أن تنطوي دائما على تداول المال الحقيقي. Here is where the Interactive Brokers account simulator (paper-trading account) may be an indispensable tool since you can test your system in real time without committing real dollars. But, since the market does not see your trades, even paper-trading results will differ from trading real money. In general, the faster you trade, the greater your real-trading results will deviate from your backtest results. You should also be aware that commissions play a much greater role on performance of high-frequency trading systems because trade profits are smaller.
No matter how you go about it, troubleshooting a complex trading system will almost always be a tedious and boring job that could keep you busy for several days or weeks. If you find that certain problems continue to resurface, they are likely related to your personal development style, and you may be able to write some code that checks for these specific problems. See the Debugging category for some ideas.
The list below, which is not exhaustive, is presented to caution you that many areas can lead to problems. Some are obvious, while others may be expanded on as needed and time allows.
& # 8211؛ High/Low precedence (contrary to EOD where the Backtester is unable to determine which came first, the entry/exit or the high/low, in realtime there can be no ambiguity in price precedence).
& # 8211؛ Data Delays (real-time data may be delayed for various reasons and time periods (Internet delays, lack of quotes, packets vs. ticks, etc.).
& # 8211؛ Low Liquidity (there may be no-volume trading periods).
& # 8211؛ Data Holes (bars with no trades).
& # 8211؛ Data Spikes (high spikes without volume may trigger trades).
& # 8211؛ Data Padding (a bar without data may be padded).
& # 8211؛ Premature Padding (the last bar may be a padded bar).
& # 8211؛ Data Accuracy (prices you receive aren’t always accurate).
& # 8211؛ Random Slippage (you will rarely get the expected price).
& # 8211؛ Breakout slippage (you will rarely get the Breakout price of your system).
& # 8211؛ Survivorship Bias (companies that didn’t do well and stopped trading won’t be in your database, i. e., you are working above average stocks).
& # 8211؛ Lucky Trades (a series of lucky trades may look like good performance).
& # 8211؛ Parameter Over-Optimizing (optimized parameters are rarely stable over time).
& # 8211؛ Design Over-Optimizing (frequent testing is like running an optimization and may be leading to false conclusions).
& # 8211؛ Out–of-Bound Prices (with PriceBoundChecking turned ON, AmiBroker forces the trade price within the High-Low range, this may hide pricing errors).
& # 8211؛ Price Rounding (prices may be rounded or truncated by the broker).
& # 8211؛ Wrong Use of >= and = in the same statement, only the first equal condition will ever be seen).
& # 8211؛ Comparing Floating Point Numbers (calculated values can have many decimal places, either round values or use the AlmostEqual()).
& # 8211؛ Chart Justification (make sure you are looking at the Last bar!).
& # 8211؛ System Mortality (no system will work forever).
& # 8211؛ Sharing Trading Systems (sharing systems with other traders may result in over-trading a system).
& # 8211؛ Being Duped by a Trend (a rallying ticker may make your system look like the HG (holy grail).
& # 8211؛ Tricking AmiBroker (AmiBroker has its limits; it is possible to write esoteric code that will produce wrong results).
& # 8211؛ Order Visibility (placing your order for every trader to see may influence the orders they place).
& # 8211؛ Making the Market (extreme example: if you place a MKT order during a no-trading period you will change the chart).
& # 8211؛ Window/Pane Execution Order (when passing variables between panes or windows do not assume that they execute in a fixed order, more).
& # 8211؛ Trading at the Open (order execution at the start/end of day is different from midday because of volatility and data delays).
& # 8211؛ IB Data Snap Shots (snapshots are only representative of prices traded).
& # 8211؛ Trade Delays (make sure you understand your trade delays when backtesting).
& # 8211؛ EOD and Intraday Gaps (There is no time interval in RT gaps).
& # 8211؛ Time Zones (make sure your computer and database timezones are properly set).
& # 8211؛ Very Short Time-Frames (prices jump and are less contiguous).
& # 8211؛ Setting LMT Prices (consider rounding for faster order executions).
& # 8211؛ 24-Hour vs. RTH (Regular Trading Hour) Backtesting (extended hours can rarely be traded like RTH due to huge bid/ask spreads and low volume).
& # 8211؛ Static Variables Naming (use unique names for your static variables).
& # 8211؛ Incorrect Computer Time (computer time offset from market time can cause real problems).
& # 8211؛ Look-Ahead Problems (not all look-ahead coding problems are obvious).
& # 8211؛ Buy/Sell Precedence in a Loop (be aware that AB and custom AFL loops enforce a Buy/Sell priority).
& # 8211؛ RT Candle Discrepancies (RT Candles may be different from later backfills, especially in the opening print).
& # 8211؛ Bars Loaded (consider bars-loaded with respect to execution speed and loops).
& # 8211؛ Signal lifetime (signal strength quickly decays over bars in high frequency trading).
& # 8211؛ SameBarExits (Sell signals may act as a qualifier for Buy signals).
& # 8211؛ Designing systems based on High and Low triggers (these may fill in the Backtester but not in real trading). more…
& # 8211؛ Using the wrong CommissionMode and/or CommissionAmount can make any system look good, or bad…
& # 8211؛ Using zero TradeDelays is OK if you code the delays in your system’s code, else you may be looking into the future.
حرره آل فينوسا.
Comments Off on System-Design Pitfalls.
June 19, 2007.
Introduction to Real-Time System Design.
Developing trading systems is a very personal activity, and opinions vary widely regarding what is the best approach. Most of the solutions presented here were developed by Herman van den Bergen. They may not be compatible with your personal preferences and you are encouraged to explore other alternatives more suited to your own trading style before deciding on a possible solution. To develop a Real-Time Automated Trading (RT/AT) system, you must have a trading system to automate. If you haven’t developed one yet, you may find some ideas in the Research and Exploration or Trading-Systems categories.
Modular design, readability, and simplicity of the system code are desirable to facilitate future maintenance. Posts in this category will progress through the various phases of developing a Real-Time Automated system.
حرره آل فينوسا.
Comments Off on Introduction to Real-Time System Design.
المشاركات الاخيرة.
احدث التعليقات.
ريتشارد ديل على موارد البيانات & # 8211؛ فوريكس هيرمان على الطلب المواضيع في الوقت الحقيقي هنا مايك B على طلب المواضيع في الوقت الحقيقي هنا توماش جانيشكو على قاعدة بيانات الأسهم الأمريكية (v2) brian_z على إعداد قاعدة بيانات مخصصة & # 8211؛ ناسداك.
الاقسام.
أكتوبر 2018 (1) سبتمبر 2018 (1) أغسطس 2018 (1) يوليو 2018 (1) أبريل 2018 (2) مارس 2018 (6) فبراير 2018 (2) يناير 2018 (2) فبراير 2009 (2) أغسطس 2008 (1) (2008) (17) تشرين الأول / أكتوبر 2008 (17) أيلول / سبتمبر 2008 (17) آب / أغسطس 2008 (26) تموز / يوليه 2007 (20) يونيو 2007 (17) أيار / مايو 2007 (8) نيسان / أبريل 2007 (16) كانون الثاني / يناير 2007 (1)
This site uses WordPress Page generated in 0.298 seconds.

Amibroker.
Amibroker is a powerful trading program used by professional investors all over the world. But learning Amibroker can be a struggle, particularly if you have no prior background in programming.
Learning from books and online forums can be cost-effective but time consuming. And one major drawback is whether or not you are learning the program according to Best Practice. This is extremely important in trading system design since learning the wrong method could lead to severe financial loss.
An effective way to learn Amibroker according to best practice is to take one of the courses from Connors Research , who have years of experience programming Amibroker and building trading systems. Connors Research are the brains behind Trading Markets.
Amibroker courses.
The Introduction to Amibroker course, taught by Matt Radtke, goes through all of the Amibroker essentials that you need to know such as loading historical data, learnings arrays, learning how the AFL language works, and how to run back-tests and scans.
It also provides a number of useful PDFs and templates, constructed in the correct, best practice method. Use the discount code MARWOOD to get 15% off the listed price.
The Advanced Amibroker course, (also taught by Matt Radtke), goes into the more complex side of Amibroker and deals with topics such as scaling, hedging, lookup, trace, optimisation and using the Custom Backtester Interface (CBT).
The end goal being the development of your own market-beating trading model. Use the discount code MARWOOD to get 15% off the listed price.
Combined Amibroker course If you are to purchase one of the TM courses I recommend this one. This course combines the introduction and advanced courses but you get a 10% discount by taking them together.
If you use the discount code MARWOOD, you’ll then get another 15% off on top of that . Support from the TM team is also included in the price and should be taken full advantage of in my opinion to get the most out of the course.
These Amibroker courses are sold as recorded webinars. They are not cheap but they are substantial in length and include everything you need to become an advanced Amibroker user (including code templates and best practice programming methods). Support is available and advised. If you have any questions or queries you are free to ring the team on 888-484-8220 ext. 3, 9am-5pm ET, M-F. (or 973-494-7311 ext 3, if outside the U. S.)
جب ماروود.
تاجر مستقل، محلل وكاتب.
جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google
يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.